¿Qué es la exposición al riesgo?

La exposición al riesgo se refiere al riesgo no protegido, es decir, el saldo crediticio que puede estar expuesto a riesgo debido al incumplimiento del deudor. Se refiere al riesgo real asumido y generalmente está relacionado con un riesgo específico.

La exposición al riesgo se refiere al saldo del negocio crediticio que puede quedar expuesto a riesgo por el incumplimiento del deudor. Las ponderaciones de riesgo del cliente generalmente las evalúan agencias de calificación externas basándose en la información del cliente y se dividen en seis niveles: 0%, 10%, 20%, 50%, 100% y 150%.

Bajo el método estándar, activos ponderados por riesgo de crédito = ∑ Exposición al riesgo de crédito (EAD) × ponderación por riesgo del cliente.

Información ampliada

La exposición al riesgo de tipos de interés también se denomina brecha de sensibilidad a los tipos de interés Los bancos comerciales utilizan principalmente el indicador de brecha de sensibilidad a los tipos de interés como base para controlar los tipos de interés en el balance. riesgo.

Específicamente, todos los activos que generan intereses y pasivos que pagan intereses del banco se dividen en diferentes períodos de tiempo según el período de revisión de precios (como menos de 1 mes, 1 ~ 3 meses, 3 meses ~ 1 año, 1~5 años, más de 5 años, etc.).

En cada período de tiempo, los activos sensibles a las tasas de interés menos los pasivos sensibles a las tasas de interés y las posiciones comerciales fuera de balance se suman para obtener la "brecha" de repreciación en ese período de tiempo. Al multiplicar esta brecha por el cambio supuesto en la tasa de interés se obtiene el impacto aproximado de este cambio en la tasa de interés sobre el cambio en el ingreso neto por intereses.

Enciclopedia Baidu-Exposición al riesgo