Negociación de arbitraje de futuros

Estrictamente hablando, el arbitraje no presta atención al ascenso y descenso de la tendencia general, ni al ascenso o descenso de cada variedad o contrato. Sólo estudiamos un dato que es la diferencia de precio. Por lo general, utilizando el método de investigación de probabilidad, podemos averiguar el rango de fluctuación a partir de la diferencia histórica de precios y luego podemos saber si ahora es demasiado grande o demasiado pequeño. Por ejemplo, en la historia, la diferencia de precio entre los frijoles y la harina de soja era de 500 a 2000, pero ahora es de 2000, por lo que decimos que la diferencia de precio es demasiado grande y la harina de soja está vacía.

Por supuesto, hay muchas formas de estudiar los diferenciales. Puedes encontrar información relevante al respecto.

El método de arbitraje comúnmente utilizado es el arbitraje libre de riesgo, generalmente arbitraje intertemporal, como el cobre 1007 y el cobre 1008. La diferencia de precio razonable entre los dos contratos se puede calcular y no es más que intereses, tarifas de almacenamiento, tarifas de transacción, etc. Si la diferencia de precio real es mayor que la diferencia de precio razonable, compre el mes corto y el mes largo. Si se negocia la diferencia de precio, cierre el negocio y gane dinero. Si la diferencia de precio no se liquida, aún tendrá que ganar dinero entregando los productos al final.

Dije muchas cosas, pero no sé si podrás entenderlas. Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo. Espero que ayude.