Métodos de negociación de futuros

1. Seguir la tendencia y especular sobre las órdenes: es decir, basándose en la tendencia como principio, basándose en el reflejo dinámico del año del mercado, captar la diferencia mínima de precio en las fluctuaciones diarias de precios. y realizar análisis a corto plazo de la tendencia. Por ejemplo, si se espera que la tendencia aumente, compre y el precio suba, la posición se cerrará inmediatamente, si el precio no baja, continúe comprando, la posición se cerrará con una pequeña ganancia; corrección a corto plazo, permanecerá estacionario hasta que el precio ya no sea estable. Luego continúe comprando hasta que no haya una tendencia a seguir en tiempo real. Si hay una caída, será contraproducente.

2. Método de especulación con detección de mercado: centrarse principalmente en la especulación de tendencias, complementada con especulación contratendencia, centrarse en la dinámica del mercado, captar la diferencia más pequeña en las fluctuaciones diarias de precios y realizar operaciones activas y devoluciones de llamadas pasivas o. Especulación de rebote. Por ejemplo, cuando el precio sube, aproveche la oportunidad para comprar y obtenga una ganancia fija. Si ve que el precio retrocede, no espere la oportunidad, aproveche la oportunidad para vender rápidamente y cerrar la posición rápidamente hasta allí; No hay ninguna tendencia a seguir. Pero el principio todavía se basa en esta tendencia. Lo contrario ocurre con las caídas.

3. Método de especulación con arbitraje: Este es un método poco común de especulación con futuros. La especulación debe realizarse en el mismo mercado y de la misma variedad. En una tendencia alcista, elija un contrato mensual fuerte para comprar y un contrato mensual débil para vender para obtener ganancias. La venta en corto es todo lo contrario.

4. Método de especulación contratendencia: este tipo de especulación de futuros es extraño, generalmente difícil de aceptar y también es un método de especulación poco común. En otras palabras, es contraproducente captar el precio de especulación en la etapa de fluctuación diaria durante la subida, cuando cae, es contraproducente; El editor nunca ha visto este método de especular con los pedidos y es muy difícil.

Introducción a los contratos de futuros:

1. Contrato estandarizado formulado por una bolsa de futuros que estipula la entrega de una determinada cantidad y calidad de materia en un momento y lugar específicos del mercado. futuro. Tarifas de futuros: Equivalentes a comisiones en acciones. En el caso de las acciones, los costos de la negociación de acciones incluyen derechos de timbre, comisiones, tarifas de transferencia y otras tarifas. En términos relativos, el único costo del comercio de futuros son las tarifas de manejo. Las tarifas de gestión de futuros se refieren a las tarifas que pagan los operadores de futuros en función de una determinada proporción del valor total del contrato después de comprar y vender futuros.