¿Qué significa el tamaño de las posiciones de futuros?
Por ejemplo, la cuenta corriente tiene 654,38 millones de fondos y luego operar con un producto cuesta 50.000. En este momento, la posición es 50 y la posición 50 es la mitad de la posición.
Cuanto mayor es la posición, mayor es el beneficio, pero cuanto mayor es el riesgo, cuanto menor es la posición, menor es el riesgo.
Por ejemplo: 654,38 millones de yuanes de fondos, si el margen comercial se deduce de 80.000 a 90.000 yuanes, esto significa que esta transacción de posición pesada es muy riesgosa, porque si hay una pérdida, los fondos restantes de la cuenta No habrá riesgos regionales que puedan conducir a liquidaciones forzosas y otros riesgos.
Por ejemplo: 654,38 millones de fondos, si se deduce el margen de transacción de 20.000 a 30.000, es una transacción de posición ligera. Aunque los ingresos son inferiores a 80.000-90.000, el riesgo también es muy pequeño. Si hay una pérdida, puede abrir una posición de revés para cubrir sus pérdidas y ganancias.
Los futuros, el nombre en inglés es Futures, son completamente diferentes a los precios spot. El contado es en realidad un producto comercializable (producto básico). Los futuros no son principalmente materias primas, sino contratos negociables estandarizados basados en algunos productos populares como el algodón, la soja y el petróleo, y activos financieros como acciones y bonos. Por lo tanto, el tema puede ser una materia prima (como oro, petróleo crudo, productos agrícolas) o un instrumento financiero.
La fecha de entrega de los futuros puede ser una semana después, un mes después, tres meses después o incluso un año después.
Un contrato o acuerdo para comprar o vender futuros se denomina contrato de futuros. El lugar donde se compran y venden futuros se llama mercado de futuros. Los inversores pueden invertir o especular con futuros.
Características principales
La variedad de productos básicos, la unidad de negociación, el mes del contrato, el margen, la cantidad, la calidad, el grado, el tiempo de entrega y el lugar de entrega del contrato de futuros están todos establecidos y estandarizados. La variable es el precio. Las normas para los contratos de futuros suelen ser diseñadas por las bolsas de futuros y enumeradas por las agencias reguladoras nacionales.
Los contratos de futuros se celebran en el marco de la organización de una bolsa de futuros y tienen efecto legal. El precio se genera mediante licitación pública en el parqué de la bolsa. La mayoría de los países extranjeros utilizan licitaciones públicas, mientras que nuestro país utiliza transacciones informáticas.
La ejecución de los contratos de futuros está garantizada por la bolsa y no se permite el comercio privado.
Los contratos de futuros pueden satisfacer o cancelar sus obligaciones contractuales mediante la liquidación de operaciones al contado o de cobertura.
Condiciones
Precio mínimo de fluctuación: se refiere al rango mínimo de fluctuación del precio unitario del contrato de futuros.
El límite máximo de fluctuación diaria del precio: (también llamado límite de precio) significa que el precio de negociación de un contrato de futuros dentro de un día de negociación no será mayor ni menor que el límite de precio especificado. Cotizaciones con márgenes limitados. se considerará inválido y no podrá comercializarse.
El mes de entrega de un contrato de futuros: se refiere al mes especificado en el contrato para la entrega.
Último día de negociación: se refiere al último día de negociación en el que se negocia un contrato de futuros en el mes de entrega del contrato.
Unidad de negociación de contrato de futuros "lote": la negociación de futuros debe realizarse en unidades de múltiplos enteros de "lote", y la cantidad de cada contrato para diferentes variedades de negociación debe indicarse en el contrato de futuros de esa variedad. .