¿Existe algo así como que los arbitrajistas publiquen capturas de pantalla de transacciones todos los días en el círculo de votación?
El arbitraje legal es un método de negociación relativamente común en los mercados financieros. También hay margen para el arbitraje en acciones, fondos, materias primas, divisas y bonos convertibles.
El arbitraje también se denomina comercio de diferenciales. El arbitraje es la compra o venta de un contrato de comercio electrónico y la venta o compra simultánea de otro contrato relacionado. El comercio de arbitraje se refiere a aprovechar los cambios en las diferencias de precios entre mercados relacionados o contratos electrónicos relacionados para realizar transacciones en la dirección opuesta en mercados relacionados o contratos electrónicos relacionados para obtener ganancias en anticipación de cambios en las diferencias de precios.
Datos ampliados:
Modelo de arbitraje:
El arbitraje de futuros sobre índices bursátiles se refiere a aprovechar precios irrazonables en el mercado de futuros sobre índices bursátiles y participar en el índice bursátil. Negociación en los mercados de futuros y de acciones al mismo tiempo, o el acto de negociar simultáneamente contratos de índices bursátiles de diferentes vencimientos y categorías diferentes (pero similares) para ganar la diferencia de precio. El arbitraje de futuros sobre índices bursátiles se divide en arbitraje de futuros, arbitraje intertemporal, arbitraje entre mercados y arbitraje entre variedades.
Al igual que la cobertura de futuros sobre índices bursátiles, los futuros de materias primas también tienen estrategias de arbitraje. Al comprar o vender un contrato de futuros, venden o compran otro contrato relacionado y en algún momento cierran ambos contratos simultáneamente. El arbitraje sólo implica la compra y venta de contratos en el mercado de futuros y no implica operaciones al contado. Hay cuatro tipos de arbitraje de futuros de productos básicos: arbitraje al contado, arbitraje intertemporal, arbitraje entre mercados y arbitraje entre variedades.
A diferencia del arbitraje libre de riesgo, el arbitraje estadístico es un tipo de arbitraje de riesgo que utiliza las leyes estadísticas históricas de los precios de los valores. El riesgo radica en si esta ley estadística histórica seguirá existiendo en el futuro. La idea principal de la cobertura estadística es encontrar varios pares de productos de inversión (acciones o futuros, etc.), primero usar el que tenga la mejor correlación y luego encontrar la relación de equilibrio a largo plazo (relación de cointegración) de cada uno. par de productos de inversión.
El arbitraje de opciones es un instrumento financiero derivado basado en futuros. Las opciones esencialmente valoran los derechos y obligaciones en el campo financiero por separado, lo que permite al cesionario del derecho ejercer su derecho a negociar o no negociar dentro de un tiempo específico, y el deudor debe cumplir.
Enciclopedia Baidu-Arbitraje