¿Qué es el coeficiente de desviación estándar?
El coeficiente de desviación estándar también se llama coeficiente de dispersión. En gestión financiera, se llama coeficiente de variación y se refiere a la desviación estándar/media. Es la diferencia y el grado de dispersión observados desde una perspectiva relativa. Es mejor comparar el grado de diferencia de cosas relacionadas que comparar directamente la desviación estándar.
La desviación estándar es la raíz cuadrada de la suma de las desviaciones al cuadrado de la media, representada por σ. La desviación estándar es la raíz cuadrada aritmética de la varianza. La desviación estándar refleja la dispersión de un conjunto de datos. Si las medias son iguales, las desviaciones estándar pueden no ser las mismas.
El coeficiente de desviación estándar compara la desviación estándar con la media correspondiente. La desviación estándar, como otros indicadores de variabilidad, es un indicador absoluto que refleja el grado de cambio de signo. Su tamaño depende no sólo del grado de dispersión del valor estándar, sino también del nivel medio de la secuencia.
Por lo tanto, para series o poblaciones con diferentes niveles, no es apropiado utilizar directamente la desviación estándar para comparar la magnitud del cambio de signo, sino que es necesario comparar la desviación estándar con su correspondiente promedio. y calcule el coeficiente de desviación estándar, es decir, las comparaciones solo se pueden hacer utilizando números relativos.
Información ampliada:
La desviación estándar es una medida de la dispersión del valor medio de un conjunto de datos. Una desviación estándar mayor significa que la mayoría de los valores son significativamente diferentes de la media; una desviación estándar menor significa que la mayoría de los valores están más cerca de la media.
Por ejemplo, los valores medios de los dos conjuntos {0, 5, 9, 14} y {5, 6, 8, 9} son ambos 7, pero el segundo conjunto tiene un estándar menor Diferencia.
La desviación estándar se utiliza en las inversiones como medida de la estabilidad de la rentabilidad. Cuanto mayor sea el valor de la desviación estándar, significa que el rendimiento está muy lejos del valor medio anterior, el rendimiento es menos estable y el riesgo es mayor. Por el contrario, cuanto menor sea el valor de la desviación estándar, el rendimiento es más estable y el riesgo es menor.
Dado que la varianza es el cuadrado de los datos, que es demasiado diferente del valor de detección en sí, es difícil para las personas medirlo intuitivamente. Por lo tanto, la raíz cuadrada de la varianza se usa a menudo para convertir. Esto es lo que llamamos desviación estándar.
En estadística, la diferencia de medias de una muestra se divide principalmente por los grados de libertad (n-1), lo que significa el grado en que la muestra se puede elegir libremente. Cuando solo se elige uno, ya no puede ser libre, por lo que el grado de libertad es n-1.
Enciclopedia Baidu - Desviación estándar
Enciclopedia Baidu - Coeficiente de desviación estándar