Red de conocimiento de divisas - Cotizaciones de divisas - ¿Qué significa arbitraje en futuros?

¿Qué significa arbitraje en futuros?

El arbitraje de futuros es arbitraje intertemporal. El arbitraje de calendario es una de las transacciones de arbitraje más comunes, que utiliza el mismo producto como cobertura cuando la diferencia de precio normal entre diferentes meses de entrega cambia de manera anormal.

El arbitraje intertemporal se puede dividir en diferencial alcista y diferencial bajista. Por ejemplo, cuando se realiza un diferencial alcista de metales, la bolsa compra contratos de metales en el mes de entrega más cercano y vende contratos de metales en el mes de entrega a plazo, con la esperanza de que el precio del contrato reciente aumente más que el precio del contrato a plazo; Lo contrario, es decir, vender el precio del contrato reciente. Para los contratos de entrega a mes, comprar contratos a plazo con entrega a mes con la esperanza de que el precio del contrato a plazo caiga menos que el del contrato a corto plazo.

Datos ampliados

Riesgo de arbitraje

1. Riesgo de transacción

Por lo general, dos o tres transacciones no se pueden completar estrictamente al mismo tiempo. por lo que existe la posibilidad de negociación parcial de la cartera con arbitraje y exposición a las fluctuaciones de precios, la posibilidad de cerrar posiciones y ninguna garantía de que la transacción se realizará a un precio rentable. Los diferentes horarios de negociación del mercado también crean riesgos para los arbitrajistas. Por ejemplo, un arbitrajista descubre que existe un margen de beneficio entre el precio de las acciones de IBM en la Bolsa de Valores de Nueva York y en la Bolsa de Valores de Londres, pero debido a que los horarios de negociación de la Bolsa de Valores de Nueva York y la Bolsa de Valores de Londres son inconsistentes, no puede completar la inversión en ambas bolsas al mismo tiempo.

2. Emparejamiento no válido

Otro riesgo en el trading de arbitraje proviene del fallo simultáneo de la relación de precios entre compradores y vendedores. Un árbitro puede creer que existe una estrecha correlación de precios entre un par de activos. Venden activos sobrevaluados y compran activos infravalorados. Esperan obtener ganancias en el futuro reduciendo la brecha de activos. Sin embargo, el juicio del árbitro puede ser erróneo. Debido a las fluctuaciones del mercado, la correlación de precios de la cartera de inversiones también será ineficaz durante mucho tiempo, y este comercio de arbitraje enfrentará riesgos que superarán las expectativas.

3. Contraparte

Debido a que el arbitraje implica la entrega futura de fondos, existe el riesgo de que la contraparte incumpla y no pueda pagar los fondos. Si solo hay una contraparte o múltiples transacciones relacionadas que involucran a una contraparte, el riesgo aumentará aún más. Especialmente en una crisis financiera, muchas contrapartes incumplen y el riesgo se amplificará debido al apalancamiento.

Enciclopedia Baidu - Arbitraje

Enciclopedia Baidu - Arbitraje de futuros

上篇: El nombramiento de diez años de Lin Zhixuan 下篇:
Artículos populares