¿Cuál es el principio del comercio de futuros?
1.
Negociación con margen, también conocida como negociación con apalancamiento. No cambies de opinión cuando escuches Gangbang. De hecho, el apalancamiento no da tanto miedo. El uso correcto del apalancamiento también puede mejorar la utilización del capital, lo que significa pedir prestado el dinero de otras personas para hacer sus propias cosas. El mismo principio se aplica al comercio de margen.
2. No había ningún sistema de rendición de cuentas ese día.
Cualquiera que haya hecho alguna vez operaciones bursátiles sabe que mientras no me corte la carne, no perderé dinero y el dinero no se transferirá inmediatamente. Mientras la empresa siga existiendo, podrá seguir manteniéndola.
3. Negociación T 0
A diferencia de las acciones, los futuros son negociación T 0. Abra una posición el mismo día, cierre una posición el mismo día y podrá operarla innumerables veces al día. Esto no es lo mismo que las acciones. Después de todo, las acciones nacionales ahora son T 1 y debe comprarlas el segundo día de negociación para cerrar su posición.
4. Compra barato y vende caro
Cualquier inversión implica comprar barato y vender caro para ganar la diferencia. Sólo si puede ganar la diferencia de precio podrá obtener ganancias. Esto es válido para cualquier industria y cualquier empresa.
5. Los contratos de futuros tienen un límite de tiempo.
Muchas personas se confunden cuando abren el plato por primera vez, porque a una variedad le seguirá un número.
Los futuros, el nombre en inglés es Futures, son completamente diferentes a los precios spot. El spot es en realidad un producto comercializable (producto básico). Los futuros no son principalmente materias primas, sino contratos negociables estandarizados basados en algunos productos populares como el algodón, la soja y el petróleo, y activos financieros como acciones y bonos. Por lo tanto, el tema puede ser una materia prima (como oro, petróleo crudo, productos agrícolas) o un instrumento financiero.
La fecha de entrega de los futuros puede ser una semana después, un mes después, tres meses después o incluso un año después.
Un contrato o acuerdo para comprar o vender futuros se llama contrato de futuros. El lugar donde se compran y venden futuros se llama mercado de futuros. Los inversores pueden invertir o especular con futuros.
Características principales
La variedad de productos básicos, la unidad de negociación, el mes del contrato, el margen, la cantidad, la calidad, el grado, el tiempo de entrega y el lugar de entrega del contrato de futuros están todos establecidos y estandarizados. La variable es el precio. Las normas para los contratos de futuros suelen ser diseñadas por las bolsas de futuros y enumeradas por las agencias reguladoras nacionales.
Los contratos de futuros se celebran en el marco de la organización de una bolsa de futuros y tienen efecto legal. El precio se genera mediante licitación pública en el parqué de la bolsa. La mayoría de los países extranjeros utilizan licitaciones públicas, mientras que nuestro país utiliza transacciones informáticas.
La ejecución de los contratos de futuros está garantizada por la bolsa y no se permite el comercio privado.
Los contratos de futuros pueden satisfacer o cancelar sus obligaciones contractuales mediante la liquidación de operaciones al contado o de cobertura.
Condiciones
Precio mínimo de fluctuación: se refiere al rango mínimo de fluctuación del precio unitario del contrato de futuros.
El límite máximo de fluctuación diaria del precio: (también llamado límite de precio) significa que el precio de negociación de un contrato de futuros dentro de un día de negociación no será mayor ni menor que el límite de precio especificado. Cotizaciones con márgenes limitados. se considerará inválido y no podrá comercializarse.
El mes de entrega de un contrato de futuros: se refiere al mes especificado en el contrato para la entrega.
Último día de negociación: se refiere al último día de negociación en el que se negocia un contrato de futuros en el mes de entrega del contrato.
Unidad de negociación de contratos de futuros "lote": La negociación de futuros debe realizarse en unidades de múltiplos enteros de "lote". La cantidad de cada contrato para las diferentes variedades de negociación debe constar en el contrato de futuros de esa variedad.
Precio de transacción del contrato de futuros: Es el precio del impuesto al valor agregado del producto de entrega de referencia del contrato de futuros entregado en el almacén de entrega de referencia. Los precios de negociación de contratos incluyen el precio de apertura, el precio de cierre y el precio de liquidación.
Si el comprador de un contrato de futuros mantiene el contrato hasta su vencimiento, está obligado a comprar el objeto subyacente correspondiente al contrato de futuros; el vendedor del contrato de futuros, si mantiene el contrato hasta su vencimiento, está obligado a comprar el objeto subyacente correspondiente al contrato de futuros. obligado a Vender la materia correspondiente al contrato de futuros (algunos contratos de futuros no se someten a entrega física cuando vencen, sino que realizan liquidación de diferencia de precios. Por ejemplo, el vencimiento de los futuros sobre índices bursátiles significa que el contrato de futuros abierto será finaliza de acuerdo con un determinado valor promedio del índice spot.