Un día, el mercado de divisas de Hong Kong

(1) Convertir a libras al contado (tipo de cambio 1,5780), invertir, retirar al vencimiento, vender (tipo de cambio 1,6243), menos el costo de oportunidad del dólar estadounidense, que es la ganancia: 100000/1,5780 * (65480).

(2) Calcule el tipo swap entre el precio de compra al contado de GBP y el precio de venta a plazo de GBP: (1,5940-1,5770)/1,5770 = 1,077, que es menor que la diferencia de precio. Se puede realizar un arbitraje de intereses: convertir libras a dólares estadounidenses en el acto, invertir y firmar un contrato para vender dólares estadounidenses un año después.

1 * 1.5770 * (1 10)/1.5940-1 * (1 8) = 0.0082685.

3. Juez:

Conversión al mismo método de precio:

Supongamos que el tipo de cambio al contado en el mercado de divisas de Hong Kong es HKD = USD (1/7,7800)/(1/7,7500) .

, mercado de divisas de Nueva York USD/GBP=0,6400/10.

Mercado de divisas de Londres GBP/HKD = 12,200/50

Multiplicación del tipo de cambio (utilizando el tipo de paridad central): [(1/7,7800 1/7,7500)/2]*[ (0,6400 0,6410) /2]*[(12,200 60)

100.000 * 1/7,7500 * 0,64 * 12,200-100.000 = 74838,75438 0 HKD.

2. Tipo de cambio a plazo: GBP/HKD = (12,0000 0,0500)/(12,0100 600) = 12,0500/12,0700, operación de cobertura a plazo firmada. Vender 10.000 libras al vencimiento requiere 10.000 dólares de Hong Kong*12,05. Si no se estima la cobertura a plazo, la operación a plazo puede obtener £10.000*11,5000, evitando así

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