Al final del día bancario, las posiciones de divisas aparecen de la siguiente manera
Compre SGD inmediatamente y venda USD, venda SGD a plazo y compre USD.
El tipo de cambio para comprar dólares canadienses al contado es 0,9753 y el tipo de cambio para vender dólares canadienses a plazo es 0,9783-0,002=0,9763.
El tipo de cambio para comprar dólares de Singapur al contado es 1,6400 y el tipo de cambio para vender dólares de Singapur a plazo es 1,6410,002 = 1,6430.
65.438+0. Compra 975.300 dólares canadienses inmediatamente, paga 97,53/0,9753 = 10.000 dólares estadounidenses, vende 978.300 dólares canadienses en el futuro, recompra 97,83/0,9763 = 100.204.855 dólares estadounidenses.
2. Compre 3,28 millones de dólares de Singapur inmediatamente y pague 328 USD/1,64 = 2 millones; venda 3,29 millones de dólares de Singapur en el futuro y reciba 3,29 USD/1,6430 = 200434,57 millones.
Dos transacciones de swap, desde la perspectiva de las transacciones de swap, debido a la diferencia de precio entre la compra al contado y la venta a plazo, los clientes deben soportar un cierto costo de diferencia de precio y sufrir pérdidas. Las pérdidas específicas sólo pueden calcularse con precisión si la cantidad de compras al contado y ventas a plazo de la misma moneda es la misma.