¿Qué significa cruzar posiciones y nivelar fuertemente en futuros?

Como uno de los términos de futuros, la posición corta se refiere a la situación de riesgo en la que el capital del cliente en la cuenta del cliente es negativo, es decir, el cliente no solo pierde todo el margen de la cuenta antes de abrir una posición. , pero también le debe dinero a la empresa de futuros. Las situaciones de riesgo muy relacionadas con la liquidación son dos riesgos: el pinchazo y el abandono. El llamado desbordamiento de posición se refiere a la situación de riesgo en la que el capital del cliente en la cuenta del cliente es negativo, es decir, el cliente no sólo pierde todo el margen de la cuenta antes de abrir la posición, sino que también le debe dinero a la empresa de futuros. En el caso de que las empresas de futuros implementen estrictamente el sistema de liquidación sin responsabilidad en el mismo día, los incidentes de posiciones cruzadas no son comunes, pero también se escuchan de vez en cuando, porque en el caso de fluctuaciones violentas del mercado, las posiciones de los clientes pueden ser rápidamente bloqueado en el tablero de stop-loss. Si el mercado se abre bruscamente al día siguiente debido a la inercia y la posición del cliente estaba llena el día anterior, puede ocurrir un evento de liquidación.

Los conceptos de Cangtou y Cangbang son los mismos. Por ejemplo, si la pérdida es demasiado grave para cerrar la posición o la liquidación toca directamente la línea de explosión de la posición, la orden penetrará directamente en la posición y luego será liquidada por la fuerza. En este momento, las consecuencias de la liquidación forzosa son más graves. Generalmente, se ha perdido todo el capital y la probabilidad de deber dinero a la empresa de futuros. Luego, como inversor, debes devolver el dinero dentro del tiempo especificado. Si está vencido, la empresa de futuros lo demandará, por lo que es mucho más grave que una posición sólida.

Situaciones de riesgo muy relacionadas con la liquidación forzosa son dos riesgos: el pinchazo y el abandono. El llamado desbordamiento de posición se refiere a la situación de riesgo en la que el capital del cliente en la cuenta del cliente es negativo, es decir, el cliente no sólo pierde todo el margen de la cuenta antes de abrir una posición, sino que también le debe dinero a la empresa de futuros. comúnmente conocida como posición corta.

Cuando las empresas de futuros implementan estrictamente el sistema de liquidación libre de responsabilidad en el mismo día, los incidentes de posiciones cruzadas no son comunes, pero también se escuchan de vez en cuando, porque en el caso de fluctuaciones severas del mercado, los clientes Las posiciones pueden eliminarse rápidamente bloqueadas en el tablero de stop loss. Si el mercado se abre bruscamente al día siguiente por inercia, la posición del cliente estaba llena el día anterior.

Vale la pena señalar que después del inicio de la negociación simulada de futuros sobre índices bursátiles, los medios informaron a veces que "los clientes todavía pueden negociar por xx millones. La penetración descrita aquí no es cierta, porque estos medios". Se informó erróneamente que los futuros sobre índices bursátiles simulados La situación en la que los fondos disponibles del cliente son negativos durante la transacción se considera penetración. En este momento, el capital del cliente sigue siendo positivo, pero los fondos disponibles son negativos y no hay penetración.