Cuando el déficit de financiación es positivo, los bancos sufren cuando los tipos de interés bajan y ganan cuando los tipos de interés suben. ¿Cómo se analizó esto? pedir explicacion

Los denominados activos sensibles a los tipos de interés y pasivos sensibles a los tipos de interés se refieren a aquellos activos y pasivos que vencen en un plazo determinado (dentro del periodo de inspección) o que requieren una redeterminación de los tipos de interés. activos y pasivos se define como un déficit de financiación.

El déficit de financiación mide la sensibilidad de los ingresos netos por intereses de un banco (es decir, la diferencia entre los ingresos totales por intereses y los gastos totales) a las tasas de interés del mercado. Obviamente, la brecha de financiamiento tiene tres estados: brecha positiva, brecha cero y brecha negativa. Cuando los activos sensibles a las tasas de interés son mayores que los pasivos sensibles a las tasas de interés, la brecha de financiamiento es positiva. Esta parte de los fondos expuestos a las tasas de interés permite al banco obtener ganancias cuando las tasas de interés suben y sufrir pérdidas cuando las tasas de interés bajan;

Por el contrario, cuando la exposición a las tasas de interés es Cuando hay una brecha negativa, los activos sensibles a las tasas de interés son más pequeños que los pasivos sensibles a las tasas de interés. La parte de exposición al riesgo de tasas de interés hace que el banco sufra pérdidas cuando las tasas de interés suben. y obtener ganancias cuando las tasas de interés caen. Cuando la asignación de capital del banco tiene una brecha cero, los activos sensibles a las tasas de interés son iguales a los pasivos sensibles a las tasas de interés. Para los pasivos, si los cambios en las tasas de interés de los préstamos y los préstamos son exactamente los mismos. El banco será "inmune" al riesgo de tipo de interés.

Información ampliada:

Existen tres relaciones de coincidencia básicas entre el índice de sensibilidad y el déficit de financiación. Cuando el déficit de financiación es cero, el valor del índice de sensibilidad es 1; es un número positivo Cuando, el valor del índice de sensibilidad es mayor que 1; cuando el déficit de financiamiento es negativo, el valor del índice de sensibilidad es menor que 1;

El riesgo que suponen para los bancos los sensibles déficits de financiación (o brechas de financiación). Cuando la asignación de capital del banco tiene una brecha cero, los activos sensibles a las tasas de interés son iguales a los pasivos sensibles a las tasas de interés, y el riesgo de tasas de interés está en un estado "inmune" cuando hay una brecha positiva, los activos sensibles a las tasas de interés son mayores que los intereses; pasivos sensibles a los tipos de interés, y esta parte de la exposición a los tipos de interés es Los fondos permiten a los bancos obtener beneficios cuando los tipos de interés suben y sufrir pérdidas cuando los tipos de interés bajan;

Cuando hay una brecha negativa, los activos sensibles a los tipos de interés son menos sensibles que los pasivos a los tipos de interés, y la parte de exposición al riesgo de tipos de interés hace que los bancos sufran cuando los tipos de interés suben. Los beneficios se pierden cuando los tipos de interés bajan y se obtienen beneficios cuando los tipos de interés bajan.

Enciclopedia Baidu: brecha de financiación