¿Qué tan efectivo es el mercado de valores de China y por qué?

La Bolsa de Valores de Shanghai adopta el precio de cierre de fin de semana del Índice Compuesto de Shanghai (1995-12-22 ~ 1999-04-08), y la Bolsa de Valores de Shenzhen adopta el precio de cierre de fin de semana del Índice Compuesto de Shenzhen (1996-06-07 ~ 1999-08).

Los resultados de las pruebas de los dos métodos muestran que ambos mercados son débilmente eficientes, pasan la prueba de validez de la selección general de la muestra y son consistentes con el mercado en general, pero las acciones individuales muestran una cierta correlación de precios. Esto muestra que el desarrollo general del mercado de valores de China en los últimos años ha tendido a ser estandarizado y efectivo, pero la efectividad no es alta.