¡Urgente! ! ! ¡urgente! ! Problema básico de cálculo de futuros, ¡ayuda!
Por lo tanto, los exportadores deberían comprar contratos de futuros del mismo tonelaje que el contrato spot de soja como cobertura.
2. 65438 El 17 de octubre, el precio al contado era de 3.100 yuanes y el precio de futuros era de 3.180 yuanes.
El 17 de abril, el precio al contado era de 3.200 yuanes y el precio de futuros era de 3.280 yuanes.
El exportador optó por comprar 10 lotes (100 toneladas) de soja de cobertura el 65 de junio de 438 y el 17 de octubre. El 17 de abril, la pérdida al contado (es decir, el costo adicional por tonelada) fue de 100 yuanes/tonelada y la ganancia de futuros fue de 100 yuanes/tonelada. Las ganancias de los futuros sólo pueden usarse para compensar el costo excesivo de los productos al contado, por lo que el precio de costo real de la soja comprada por los exportadores sigue siendo de 3.100 yuanes/tonelada.
Esta cobertura de compra tiene un efecto de cobertura completo.
2. El beneficio del índice de futuros es: 4034*20*50*5=201.700 dólares de Hong Kong.
La pérdida de acciones al contado es: 1.000.000 * 5 = HKD 50.000.
Por tanto, los ingresos del inversor son: 201700-50000 = 151700 dólares de Hong Kong.