Mi amigo tiene un sistema de negociación de acciones estable. ¿Cómo verifico esto?
El informe de backtest más intuitivo es la curva de capital.
Por ejemplo, el backtesting de comunicación generará automáticamente un informe relativamente intuitivo.
Esta estrategia ha sido probada mediante una carta por correspondencia.
¿Por qué hacer sólo unas cuantas capturas de pantalla? No hay curva de financiación.
Luego hay mucha información, no solo la tasa de ganancia, sino también el retroceso máximo.
Luego está cómo configurar esta prueba, como el período de backtest, cuánto deslizamiento hay, qué precio calcular, establecimiento de tarifas de manejo, señales para abrir y cerrar posiciones, etc. Ninguno de estos.
El plazo era demasiado corto para probar esta estrategia.
Si se trata de una estrategia diaria, el periodo de backtest debería rondar los 15. Sólo así podremos ver el desempeño de esta estrategia en el mercado alcista, el mercado bajista, la consolidación y otras condiciones del mercado.
Luego están los tipos de backtests, ya sea para hacer backtest de todas las acciones, o para el CSI 300, o para la versión pequeña y mediana, GEM, para excluir ST, etc.
Incluso si el backtesting histórico puede ser rentable, la observación comercial simulada es necesaria.
Incluso si la simulación de backtest pasa, el entorno simulado es muy diferente del entorno comercial real.
Dado que esta estrategia se puede probar mediante relaciones correspondientes, se puede escribir como una fórmula de selección de acciones o un índice experto.
En realidad es muy sencillo. Quieres comprobar que esta estrategia funciona. Encuentre a alguien que pueda leer códigos de fórmulas y comprender las ideas comerciales de esta estrategia de un vistazo.