Swaps de divisas

1. Método de cálculo del tipo swap

Existen dos métodos diferentes para calcular el tipo swap, uno se basa en el concepto de diferencia de tipos de interés y el otro es. Se basa en el concepto de paridad de tipos de interés.

(1) La fórmula de cálculo basada en el concepto de diferencia de tipos de interés es

Cálculo del tipo de cambio swap =

Tipo de cambio a plazo - tipo de cambio al contado

Tipo de cambio al contado

×

360

Número de días de contrato a plazo

(2) La fórmula de cálculo basada sobre la paridad del tipo de cambio es

p>

Tipo de cambio swap = tipo de cambio a plazo - tipo de cambio al contado

2. Cálculo del tipo de cambio en días irregulares

El tipo de cambio en días irregulares a menudo se promedia Cálculo mediante el método del número de días, el proceso de cálculo se puede dividir en cuatro pasos:

(1) Encuentre el tipo de cambio de los dos días regulares antes y después el día irregular.

(2) Calcule la diferencia entre la tasa de interés swap de los dos días regulares antes y después y la diferencia en el número de días entre las dos fechas de entrega, y divida por el número de días para obtener el tasa de interés swap de cada día.

(3) Calcular el número de días entre la fecha de entrega del día irregular y las fechas de entrega de los días regulares anteriores, y multiplicar el número de días por la tasa swap obtenida para cada día para obtener un tasa de swap.

(4) Agregue este tipo de swap al tipo de swap de día regular anterior para obtener el tipo de swap de día irregular.