Conversión entre Beta Apalancada y Beta Apalancada

Dado que el fondo de fondos no puede operar con una posición completa, al calcular el ratio de apalancamiento del subfondo se debe tener en cuenta el coeficiente beta del fondo de fondos. La beta de 500 es 0,914, el valor neto del fondo matriz es 0,707 y el valor neto del subfondo es 0,472. El apalancamiento inicial acordado es 1/0,6 = 1,667. Por lo tanto, el índice de apalancamiento real de Prudential 500B (. punto de compra y venta del mercado de valores) se puede calcular = 0,914×.

Coeficiente beta

Es un índice relativo que mide la volatilidad general de los rendimientos de las acciones en relación con los rendimientos de referencia de evaluación del desempeño. Cuanto mayor sea la beta, más volátil será la acción en relación con el punto de referencia de evaluación del desempeño. Si β es mayor que 1, la volatilidad de la acción es mayor que la volatilidad del punto de referencia de evaluación del desempeño. viceversa.

Si β es 1, si el mercado sube un 10%, la acción subirá un 10%; si el mercado cae un 10%, la acción caerá un 10%. Si β es 1,1, si el mercado sube un 10%, la acción subirá un 11%; cuando el mercado cae un 10%, la acción caerá un 11%; Si β es 0,9, si el mercado sube un 10%, la acción subirá un 9%; cuando el mercado cae un 10%, la acción caerá un 9%;