¿Cómo pueden los inversores aplicar la teoría de la separación y la teoría de la utilidad para construir una asignación óptima de activos dentro de su propia tolerancia al riesgo?

El teorema de separación dice: Primero, construya la cartera de activos de riesgo óptima: determine el índice con base en el índice de Sharpe. Para métodos específicos, consulte el capítulo sobre Modelo de índice en Bodie Investments.

Después de determinar la combinación óptima de activos riesgosos, determine la proporción de activos libres de riesgo en función de la función de utilidad.

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