¿Qué es el análisis cuantitativo en la modelización matemática?

El análisis cuantitativo puede ayudarnos a medir riesgos y rendimientos de forma más cómoda e intuitiva, pero hay que destacar que Emanuel Deman, el principal maestro en finanzas cuantitativas de Wall Street en Estados Unidos y un famoso profesor de la Universidad de Columbia Derman admitió sin dudarlo en su artículo "Cómo el modelado matemático engaña a Wall Street": Es imposible para nosotros inventar un modelo que pueda predecir cómo cambiarán los precios de las acciones (mediante análisis matemático si creemos que el comportamiento humano puede cumplir completamente con las matemáticas); leyes, Confundir modelos con teorías que tienen muchas limitaciones es una receta para el desastre.

Datos ampliados:

La tecnología de inversión cuantitativa cubre casi todo el proceso de inversión, incluida la selección cuantitativa de acciones, el momento cuantitativo, el arbitraje de futuros sobre índices bursátiles, el arbitraje de futuros de materias primas, el arbitraje estadístico y el comercio algorítmico. , asignación de activos, control de riesgos, etc.

El método de análisis cuantitativo combina el análisis cuantitativo con el análisis de riesgos cualitativo para priorizar los riesgos. El análisis de riesgos cuantitativo generalmente sigue al análisis de riesgos cualitativo, aunque los administradores de riesgos experimentados a veces realizan análisis cuantitativos directamente después de la identificación del riesgo. Al determinar el plan de respuesta al riesgo, generalmente se debe realizar nuevamente un análisis de riesgo cuantitativo para determinar si el riesgo total del proyecto se ha reducido a un nivel satisfactorio.