Cálculo de la desviación estándar de la cartera

La desviación estándar de una cartera refleja la volatilidad de la cartera. Normalmente podemos encontrar la desviación estándar de acciones y fondos individuales en Internet.

Cuando combinamos varias acciones y/o fondos en una cartera, ¿cómo sabemos la desviación estándar de la cartera? Además de que la desviación estándar de la cartera de inversiones en sí es un indicador de evaluación de la cartera de inversiones, la desviación estándar de la cartera de inversiones se utiliza a menudo para calcular otros indicadores utilizados para evaluar la cartera de inversiones. Entonces necesitamos saber cómo calcular la desviación estándar de una cartera.

No se puede encontrar la desviación estándar en línea o no se puede encontrar la hora.

Para calcular la desviación estándar de una cartera, necesitamos tres parámetros: la desviación estándar de cada acción o fondo de la cartera, la proporción de cada acción o fondo de la cartera y la proporción de todas las acciones. o coeficiente de correlación de pares de fondos entre.

La siguiente fórmula calcula la desviación estándar de una cartera formada por dos acciones o fondos.

Aquí asumimos que la cartera está compuesta exclusivamente por acciones. De hecho, las carteras de inversión pueden ser acciones, fondos, fondos indexados, etc.

Aquí WA y WB representan las proporciones de la acción A y la acción B respectivamente. σ(KA) y σ(KB) representan las desviaciones estándar de las acciones A y B respectivamente. R (KA, KB) representa el coeficiente de correlación de las acciones a y b.

Entonces la pregunta ahora es ¿de dónde viene el coeficiente de correlación entre las dos acciones? La fórmula para calcular el coeficiente de correlación es:

Es decir, la fórmula para calcular el coeficiente de correlación.