¡Problema de cálculo de cartera!

No existe una correlación positiva o negativa perfecta entre varias acciones, por lo que una cartera de diferentes acciones puede reducir el riesgo, pero no eliminarlo por completo. En términos generales, cuantos más tipos de acciones, menor será el riesgo.

Algoritmo sencillo para la desviación estándar de tres carteras de valores:

Según la fórmula algebraica: (a+b+c) cuadrado = (a al cuadrado + b al cuadrado + c al cuadrado + 2ab+2ac+2bc).

El primer paso

1. Sea el peso × la desviación estándar de la seguridad A,

2 Sea el peso B × la desviación estándar de la seguridad. B,

3. Sea C el peso × desviación estándar del valor C,

El segundo paso

Establezca el coeficiente de correlación de los valores A y B como incógnita.

Sea y el coeficiente de correlación de los valores A y C.

Sea z el coeficiente de correlación de los valores B y C.

Amplíe la fórmula algebraica anterior y sustituya X, Y, Z, y obtendrá la 1/2 potencia de la desviación estándar combinada de los tres valores = (A cuadrado + B cuadrado + C cuadrado + 2XAB+ 2YAC+2ZBC).

Específico para su ejemplo:

a = 10%/(10%+20%)* 30% = 0,1

b = 20%/( 10 %+20%)* 50% = 1/3

La desviación estándar de esta combinación = √( 0,1 * 0,1+1/3 *(1/3)+0,1 * 1/3 * 0,9) = 38,9%.