¿Cómo establecer un modelo de análisis cuantitativo en modelado matemático?
El modelado cuantitativo es la aplicación de la estadística matemática a datos científicos, de modo que el modelo construido mediante estadística matemática pueda respaldarse empíricamente y obtener resultados numéricos. Este análisis se basa en desarrollos paralelos de la teoría y la observación, que están vinculados por métodos de razonamiento apropiados.
Si se considera al mercado de valores como un paciente, todo inversor es un médico. Sin embargo, los métodos de diagnóstico y tratamiento de la medicina tradicional china son diferentes a los de la medicina occidental. La medicina tradicional china ve, huele, pregunta y siente, y el juicio final se basa en gran medida en la experiencia de la medicina tradicional china y, en mayor medida, es cualitativo. La medicina occidental es diferente. Primero, se le pide al paciente que tome fotografías, se someta a exámenes, etc. , todo lo cual depende del equipo médico para finalmente sacar conclusiones y prescribir el medicamento adecuado.
La inversión cuantitativa se parece más a la medicina occidental. Desde la perspectiva del modelo, el papel del modelo para los inversores cuantitativos es el mismo que el papel de una máquina de TC para los médicos. Antes de las operaciones de inversión diarias, los inversores utilizarán modelos para realizar una inspección y un escaneo exhaustivos de todo el mercado y luego tomarán decisiones de inversión basadas en los resultados de la inspección y el escaneo.
En los últimos 40 años, el dios de las acciones Buffett, conocido como el "Dios de las acciones", ha logrado un rendimiento anual promedio de aproximadamente el 21%, mientras que el índice S&P 500 tiene una tasa de crecimiento anual promedio de aproximadamente 10%, y sus ingresos son sólo el doble del índice.
Porque se centra en inversiones cualitativas a largo plazo y solo se basa en la experiencia y la sabiduría personales para juzgar la compra y venta de acciones. De 1989 a 2017, el Fondo Medal gestionado por James Simmons, gestor de fondos de cobertura estadounidense y profesor de matemáticas en la Universidad de Harvard, tuvo una rentabilidad anual media del 38,5%, casi el doble que la del dios de las acciones Buffett.