Método de medición del riesgo de mercado

El riesgo de mercado se refiere al riesgo de cambios en el precio o valor de los productos derivados debido a cambios adversos o fluctuaciones severas en el precio de mercado de los activos subyacentes. Los cambios en el precio de mercado de los activos subyacentes incluyen cambios en las tasas de interés del mercado, los tipos de cambio y las cotizaciones de acciones y bonos.

El método principal para calcular el riesgo de mercado es el valor en riesgo, que es la pérdida máxima esperada de una cartera de inversiones durante un período de tenencia determinado en condiciones normales de mercado y con un nivel de confianza determinado (generalmente 99). En otras palabras, en condiciones normales de mercado y dentro de un período de tenencia determinado, la probabilidad de pérdida VaR de esta cartera es sólo un nivel de probabilidad determinado (es decir, nivel de confianza).