¿Cuáles son las aplicaciones de las funciones logarítmicas en finanzas?
2) Cuando se utilizan MVP, CAPM, APT, BS y otros modelos, se requiere que la tasa de rendimiento obedezca a la distribución normal, por lo que debe calcularse utilizando la tasa de rendimiento logarítmica, porque la probabilidad de los precios de los activos que obedecen a la distribución lognormal Alta, seguida de correlación, covarianza, beta, etc. Debe calcularse en base a rendimientos logarítmicos. Pero según la evidencia empírica, esta no es la mejor opción.
3) El rendimiento ponderado de la cartera no puede ponderarse mediante un rendimiento logarítmico y debe simplificarse a un rendimiento simple y luego ponderarse.