Los parámetros del modelo de valoración de opciones de Black-Scholes incluyen ().

El modelo de valoración de opciones de Black-Scholes tiene cinco parámetros, a saber: precio actual de las acciones, precio de ejercicio, años restantes hasta el vencimiento, tasa de rendimiento libre de riesgo y tasa de rendimiento de las acciones. desviación estándar. El modelo de valoración de opciones de Black-Scholes supone que las acciones subyacentes de la opción del comprador no pagarán dividendos durante la vida de la opción, por lo que el dividendo esperado no es un parámetro del modelo.