¿Qué importancia tiene la aplicación del análisis econométrico de series temporales en la previsión bursátil?

He realizado análisis en el apéndice del artículo anteriormente y yo mismo ordeno los datos trimestralmente, lo cual es bastante problemático. Te lo enviaré si es necesario~

Es más, creo que escribir predicciones sobre acciones es inútil. Después de todo, hay demasiados factores que afectan a las acciones y sería una lástima confiar únicamente en las tendencias anteriores. . También opero con acciones, y los indicadores como macd y kdj no juegan mucho papel. Si eso es de esperarse, ¿no se convertiría el mercado de valores en un cajero automático? Lo que estás haciendo ahora es como esos indicadores. Ya sabes, el mercado de valores está vivo, la gente está viva, ¡pero los indicadores están realmente muertos! Lo que quiero decir con todo esto es que el mercado de valores es difícil de predecir y no sirve de nada si lo haces. .

Si quieres hacerlo te sugiero cambiar de tema. Lo que estaba escribiendo en ese momento era el análisis teórico de Friedman sobre la demanda de dinero en el mercado chino. Puede escribir sobre el retraso de la oferta monetaria con respecto a la inflación y analizar el período de retraso del mercado chino. Tanto la Oficina Nacional de Estadísticas como el Banco Popular de China tienen datos y el espacio muestral debe ser lo suficientemente grande. Al analizar variables rezagadas, la consideración principal es si sus respectivas pruebas T pasan, generalmente el período de rezago después de pasar. Esto es relativamente sencillo pero algo útil~

Sería mejor y más útil si pudieras analizar el impacto de las principales políticas del país en el mercado físico~

Jaja, lo anterior es solo mis propias sugerencias~ Si tienes alguna otra pregunta, déjame un mensaje~