Análisis de ejemplo de Forex

1. Suponga que los tipos de cambio USD/HKD a 2 años son R2 y R1. Según la paridad del tipo de cambio, existen

1/7.8030 *(1+10% * 2)* R2 = 1+7% * 2

R2 =(1+7% * 2) * 7.8030/(1+10% * 2)= 7.4129

7.8020 *(1+7% * 2)/r 1 =(1+10% * 2)

r 1 = 7,8020 *(1+7% * 2)/(1+10% * 2)= 7,4119

El tipo de cambio a dos años de USD/HKD es: 7,4119/29.

2. Precio de compra del swap a plazo = 7,8000 *(1+7%/4)/(1+5%/4)= 7,83852.

Precio de venta del swap a plazo = 7,8050 *(1+7%/4)/(1+5%/4)= 7,84354.

3.DEM/HKD =(7.8085/1.8428)/(7.8095/1.8421)= 4.2373/95

Utilice marcos alemanes para comprar dólares de Hong Kong, es decir, el precio de compra de marcos alemanes es 4,2373.

4. Libra esterlina/dólar australiano = (1,6125/0,7130)/(1,6135/0,7120) = 2,2616/62

Compra dólar australiano en libra esterlina, es decir, el banco vende en libra esterlina El precio es 2,2662.

5. GBP/CHF = (1,6125 * 1,5080)/(1,6135 * 1,5090) = 2,4317/48

Si vendes 10.000 libras, puedes obtener 100.000 * 2,4317 = 2.431.700 CHF .