Arbitraje al contado de Forex

El comercio de arbitraje se refiere a la conversión de monedas con tasas de interés bajas en monedas con tasas de interés altas para invertir y obtener diferencias en las tasas de interés. En este caso, el tipo de interés de las libras es mayor que el de los dólares estadounidenses, por lo que el inversor convierte inmediatamente los dólares estadounidenses en libras (2 millones/1,7320), invierte en libras durante un año más y vende el capital a término y los intereses de la libra. inversión [2 millones/1,7320 *( 1+13%)].

2 millones/1,7320 *(1+13%)* 1,7280-2 millones*(1+11%)= 347806.

Nota: La remesa se refiere a la diferencia entre spot y forward, expresada en puntos, un punto representa el cambio en el cuarto decimal, un número representa un punto y 20 puntos representan el cambio en el cambio real. tasa de 0,0020.

Según la paridad del tipo de cambio, las monedas con tipos de interés al contado elevados generalmente se depreciarán en el futuro (este es el caso en este caso). Durante el arbitraje, debido a que la moneda con tasas de interés altas se depreciará en el futuro, la tasa de pérdida es la tasa swap. Si la tasa de pérdida es mayor que la diferencia de tasas de interés, las actividades de arbitraje no solo generarán dinero, sino que también generarán pérdidas. Por lo tanto, antes de que comience la actividad de arbitraje, debemos comparar las tasas y los diferenciales de los swaps. Si el tipo swap es mayor que el diferencial, la actividad de arbitraje perderá dinero; si es inferior al diferencial, obtendrá ganancias;

Tipo de interés swap = diferencial * mes adelantado * 100%/(tipo de cambio al contado * 12) = (1,7320-1,7280) * 12 * 100%/(65438)

El diferencial debería ser la diferencia entre el tipo de cambio al contado (1,7320) y el tipo de cambio a término (1,7280). La diferencia de precio dada por tu profesor no es lo suficientemente precisa.