¿Cómo calcular el interés de un día para el cambio de divisas?
Cuando depositamos dinero en el banco, generaremos intereses de depósito, y cuando pedimos dinero prestado al banco, generaremos intereses de préstamo. El comercio de divisas compra pares de divisas. Cuando compras EUR/USD, en realidad estás comprando (depositando) euros y vendiendo (pidiendo prestado) dólares para financiar la transacción. Por lo tanto, siempre que sea a un día, habrá intereses a un día. Por supuesto, si abre y cierra una posición el mismo día de negociación, no habrá intereses a un día.
¿Los intereses a un día son ingresos o gastos?
Los intereses del swap se generan cuando un cliente cobra la factura al día siguiente. Hay tipos de interés a un día positivos y negativos. Un valor positivo significa que se puede obtener un determinado interés a un día y un valor negativo significa que es necesario pagar un determinado interés a un día. ¿Por qué hay aspectos positivos y negativos?
Cada transacción de cambio de divisas involucra dos monedas, cada una de las cuales también tiene su propio tipo de interés. Cuando la tasa de interés de la moneda que compra es mayor que la tasa de interés de la moneda que vende, puede ganar intereses a un día ("interés positivo a un día"). Pero si la tasa de interés de la moneda que compra es menor que la tasa de interés de la moneda que vende, deberá pagar intereses a un día ("interés negativo a un día").
Por lo tanto, el interés a un día puede aumentar sus costos de transacción y también puede aumentar sus ganancias.
Tiempo de cálculo del interés a un día
El tiempo de cálculo del interés a un día se muestra en diferentes zonas horarias en los sitios web de diferentes compañías de valores, principalmente porque las ubicaciones de las compañías de valores son diferentes. pero en realidad es un punto.
Por ejemplo, las 5:00 pm hora del este de Estados Unidos (hora de Nueva York) que se muestran en el sitio web de McCann se convierten a las 5:00 am, hora de Beijing, que son las 23:00 del banco suizo Credit Suisse; Hora de Europa Central, es decir, las 5:00 am, hora de Beijing. GKFX se liquidará todos los días a las 10 p. m., hora del Reino Unido, lo que se traduce en las 5 a. m., hora de Beijing.
Por supuesto, todo lo anterior corresponde al horario de verano y, en invierno, son las 6 am, hora de Beijing. Por lo tanto, la hora de liquidación será las 5:00 am, hora de Beijing, durante el horario de verano (hora actual) y las 6:00 am, hora de Beijing, durante el horario de invierno.
De acuerdo con el horario de verano, cualquier posición establecida a las 5:00 am se considerará como una posición nocturna y será necesario calcular el interés nocturno. Para las posiciones establecidas a las 5:01 a.m., el interés a un día se calcula al día siguiente; para las posiciones establecidas a las 4:59 a.m., el interés a un día se calcula a partir de las 5:00 p.m.
Cálculo del interés a un día
En términos de cálculo del interés a un día, algunas compañías de valores proporcionan cantidades directas y otras proporcionan tasas de interés.
Cálculo de importes directos:
Las cotizaciones de intereses a un día para la compra y venta de euros y dólares estadounidenses en el día son: 0,64-1,800.
Eso significa: cuando su posición sea para vender 1 lote de euros, su cuenta comercial recibirá $0,64; cuando su posición sea para comprar 1 lote de euros, se cargarán a su cuenta comercial 65438 USD 0,80 EUR.
Cálculo de tipos de interés:
Pongamos un ejemplo para ilustrar: Supongamos que compras tres lotes de GBP/USD el lunes, el precio de mercado es: 1,7718/1,7722, y mantienes el posición durante la noche hasta el martes, aquí La libra esterlina es una moneda de alto interés y el dólar estadounidense tiene una tasa de interés más baja frente a la libra esterlina. Por ejemplo, si el diferencial de interés es 0,42 de PRMBuy (diferencial de interés anual), los clientes que posean libras esterlinas recibirán intereses.
El método de cálculo es el siguiente: 0,42/360x10000x3 lotes x1,7722x1 día = 0,62 dólares estadounidenses, es decir, el número de días para que el interés promedio anual alcance * fondos de cuenta correspondientes * lotes * compra ( venta) precio * número de días para el cálculo de intereses.
Entonces, ¿de dónde vienen las tasas de interés? Algunos son ofrecidos por varios bancos mediante un swap de tasas de interés. Normalmente, no habrá cambios ese día. Sin embargo, cuando los mercados son extremadamente volátiles, las tasas pueden cambiar a lo largo del día.
Tipo de interés triple el miércoles
La mayoría de los bancos de todo el mundo cierran los sábados y domingos, por lo que el interés a un día sobre las posiciones en divisas no se calcula en estos dos días, pero la mayoría de los bancos todavía calcularlo en estos dos días. Por esta razón, el mercado de divisas calculará tres días de interés para las posiciones a un día del miércoles, por lo que el interés para las posiciones a un día del miércoles es generalmente tres veces mayor que el de las posiciones a un día del martes.
¿Por qué es miércoles?
Debido principalmente a la práctica internacional, las transacciones de divisas se liquidan después de 2 días hábiles.
Lunes: 1 día de interés a un día. Se negocia el lunes, se liquida el miércoles, se mantiene la posición de lunes a martes, el día de liquidación es de miércoles a jueves, por lo que se paga/carga el interés de 1 día.
Martes: 1 día de interés a un día. La posición se mantiene de martes a miércoles y el día de liquidación es de jueves a viernes, por lo que se debe pagar/cargar 1 día de interés.
Miércoles: 3 días de interés a un día. Si la posición se mantiene de miércoles a jueves, el día de liquidación será del viernes al lunes siguiente, por lo que se pagarán/cobrarán 3 días de intereses.
Jueves: 1 día de interés a un día. La posición se mantiene de jueves a viernes y la fecha de liquidación es de lunes a martes, por lo que se paga/cobra 1 día de interés.
Viernes: 1 día de interés nocturno. Si la posición se mantiene del viernes al lunes siguiente, el día de liquidación es del martes al miércoles y sólo se requiere pagar/recibir el interés de un día.
Cabe señalar que el interés a un día de determinados pares de divisas en algunos brokers se calcula el jueves para un período de tres días.
Acerca de los días festivos
No hay intereses nocturnos en los días festivos, pero el interés nocturno del día adicional se calcula dos días hábiles antes del día festivo. En términos generales, el interés de un día para los días festivos se calculará cuando las monedas involucradas en la transacción coincidan con días festivos nacionales importantes. Por ejemplo, el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, los bancos estadounidenses están cerrados y el interés a un día para todas las posiciones del par de divisas dólar estadounidense se calcula a las 5 pm del 6 de julio de 1.
Comercio de arbitraje
Cuando hablamos en detalle sobre pares de divisas, una vez hablamos de por qué las divisas con intereses altos deberían separarse. Una razón importante es la posibilidad de realizar operaciones de carry trade en monedas con altos intereses. Al mismo tiempo, las diferencias en las tasas de interés entre diferentes países y las altas ventajas de apalancamiento disponibles en el mercado de divisas se utilizan para lograr transacciones de arbitraje.
Resumen:
1. La moneda con altas tasas de interés y un alto apalancamiento hacen posible el comercio de arbitraje.
2. Muchas veces habrá un interés triple el miércoles, pero algunos pares de divisas con brokers tendrán un interés triple el jueves. Debes prestar atención.
3. Presta atención al tipo de interés durante las vacaciones.
4. Algunos de los mismos pares de divisas pueden tener tipos de interés negativos tanto si los vende como si los compra, principalmente porque los tipos de interés de compra y venta de las dos divisas son diferentes. De hecho, hay cuatro tipos de interés en comparación: el tipo de interés para comprar la moneda A - el tipo de interés para vender la moneda B; el tipo de interés para comprar la moneda B - el tipo de interés para vender la moneda A;