Catálogo de libros del mercado de divisas
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Acerca del autor
Introducción
Primera parte Análisis del tipo de cambio
No. 65438 Capítulo +0 Mercado de divisas: deambulación aleatoria restringida
Capítulo 2 ¿Puede el contango/concesión a plazo ayudar a predecir cambios a futuro en los tipos de cambio?
Capítulo 3 ¿Por qué no podemos utilizar la tasa de descuento al contado a término para predecir las tendencias futuras del tipo de cambio al contado?
Parte 2: Descripción del mercado de divisas intradiario
Capítulo 4: El mercado de divisas reflejado en la pantalla de Reuters: el mercado spot de JPY/USD y GBP/USD.
Capítulo 5 "Noticias" y el mercado de divisas
La parte 3 utiliza datos de tipos de cambio intradiarios para medir los cambios en el mercado
Capítulo 6 Investigación horaria sobre el mercado de divisas Mercado
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El capítulo 7 se basa en algunos análisis empíricos del comportamiento comercial diario en el mercado de divisas de Londres.
Capítulo 8 Estadísticas minuciosas de los mercados financieros
Capítulo 9 La ubicación geográfica del mercado de divisas: prueba de la hipótesis de la “isla aislada”
Capítulo 10 GBP /USD Efectos de la información en modelos de tipos de cambio de alta frecuencia
El capítulo 11 evalúa la intervención del banco central en el mercado de divisas durante un período de tiempo continuo.
Capítulo 12 Prueba de raíz unitaria y datos de tipos de cambio al contado de alta frecuencia
Capítulo 13 La interacción entre la frecuencia y la volatilidad de las condiciones del mercado de divisas
Parte 4 Técnica Análisis
Capítulo 14 Análisis técnico: experimento controlado
Capítulo 15 ¿Producirán beneficios las reglas comerciales del análisis técnico? Conclusiones del mercado de divisas del día
Parte 5: Cambios en los tipos de cambio intradiarios y datos comerciales
Capítulo 16 Un día de junio de 1993: Estudio de funcionamiento del sistema electrónico de comercio de divisas de Reuters 2000-2 .
Capítulo 17 Estructura microdinámica del sistema electrónico de comercio de divisas
Parte 6 Nuestra posición
Capítulo 18 Datos de alta frecuencia en los mercados financieros: demostración y aplicación
Conclusión: Conclusión y direcciones futuras de investigación.