¿Cuándo se determina el precio de la transacción a plazo en las transacciones de swap de divisas?

El horario de negociación para las ventas y liquidaciones de divisas a plazo de los clientes y los negocios de swaps de divisas en RMB es de 9:30 a 16:30, y el mercado cierra al mediodía. La transacción de rollover predeterminada con un valor de T+0 y el negocio de swap de moneda extranjera en RMB cercano con entrega en T+0, el horario de negociación es de 9:30 a 16:00.

ForeignExchangeSwap es un acuerdo entre las dos partes para intercambiar moneda A por una cierta cantidad de moneda B y cambiar inversamente moneda B por una cantidad igual de moneda A a un precio acordado en una fecha acordada en el futuro. . Los swaps de divisas son flexibles y diversos, pero son esencialmente productos de tasas de interés. Cuando una de las partes cambia a una moneda de alto interés por primera vez, debe compensar a la otra parte. El importe de la compensación depende de la diferencia de tipos de interés entre las dos monedas. El método de compensación puede reflejarse en el precio de cambio al vencimiento o pagar la diferencia de precio por separado.