Comerciante de Forex

(1) Tipo de cambio a plazo a un mes: USD/CHF = (1,6620-0,0365)/(1,6640-0,0245) = 1,6255-1,6395.

Tipo de cambio a plazo a tres meses: USD/CHF = (1,6620-0,0350)/(1,6640-0,0310) = 1,6270-1,6330.

1 mes a 3 meses: USD/CHF = 1,6270-1,6395.

El tipo de cambio para que el banco compre dólares estadounidenses es 1,6270 y el tipo de cambio para que los clientes compren dólares estadounidenses (el banco vende dólares estadounidenses) es 1,6395.

(2) Tipo de cambio a plazo a un mes: USD/CHF = (1,6620 0,0245)/(1,6640 0,0265) = 1,6865-1,6905.

Tipo de cambio a plazo a tres meses: USD/CHF = (1,6620 0,0310)/(1,6640 0,0350) = 1,6930-1,6990.

1 mes a 3 meses: USD/CHF = 1,6865-1,6990.

El tipo de cambio para que el banco compre dólares estadounidenses es 1,6865 y el tipo de cambio para que los clientes compren dólares estadounidenses (el banco vende dólares estadounidenses) es 1,6990.

2.

Este es un problema de cálculo del tipo de cambio de equilibrio.

La tasa de interés de los dólares de Hong Kong es 6, la tasa de interés de los dólares estadounidenses es 2 y el tipo de cambio al contado es USD/HKD=7,8850/70, por lo que puede pedir prestados dólares estadounidenses (por tres meses). , si las tasas de interés de depósito y préstamo son las mismas), y el tipo de cambio al contado es USD/HKD=7,8850/70. Conviértalo a dólares de Hong Kong, depositelo (durante tres meses, la tasa de interés es 4), retírelo. con intereses después de tres meses y luego convertirlo a dólares estadounidenses (el tipo de cambio a término se establece en R).

1 * 7.8850 *(1 6/4)/r 1 = 1 *(1 2/4), R1=7.9635

De manera similar, se puede calcular otro nivel de tipo de cambio:

1/7.8870 *(1 2/4)* R2 =(1 6/4), R2=7.9655

El tipo de cambio a plazo de 3 meses es USD/HKD=7.9635 / 55.

Obviamente, R se ha hecho mayor, es decir, la paridad cambiaria del economista Keynes se refiere principalmente a la depreciación anticipada de monedas con altas tasas de interés spot.