¿Matriz de covarianza? ¿Qué es esto?
La definición es restar el vector medio del vector variable y luego multiplicarlo por la transpuesta del vector medio para encontrar la media. Por ejemplo, x es una variable, μ es la media y la matriz de covarianza es igual a e [(x-μ) (x-μ) t. El significado físico es así, como x = (x1]. , x2,...xi), y luego m filas yn columnas de la matriz de covarianza. Es la varianza de xn. Si los elementos de x son independientes, entonces solo la diagonal de la matriz de covarianza es valiosa, porque si x es independiente, la covarianza de xm y xn es 0 para el caso de m ≠ n. Además, la matriz de covarianza es simétrica. . La matriz de covarianza se suele utilizar para distribuciones multivariadas (como la distribución gaussiana multivariada). En ingeniería, la matriz de covarianza también se utiliza para analizar las propiedades de señales estacionarias inciertas y definir la distancia de vectores inciertos (norma de Mahalanobis).