Diez estrategias cuantitativas clásicas principales: estrategia de doble promedio

Recientemente, quiero repetir las diez estrategias clásicas de inversión cuantitativa a modo de revisión y aprendizaje. A partir de la estrategia de media móvil doble más básica, para simplificar la programación, adopté directamente la plataforma de ampliación. De lo contrario, necesito rastrear los datos históricos y fundamentales de las acciones yo mismo, escribir mi propio rastreador o usar un paquete de terceros como tushare. Sin embargo, muchas funciones de tushare ahora requieren el uso de ciertos puntos.

Construya una estrategia comercial de doble media móvil. Utilice dos medias móviles, una media móvil de período largo y una media móvil de período corto. Cuando la media móvil de corto plazo cruza la media móvil de largo plazo de abajo hacia arriba, compra; cuando la media móvil de corto plazo cruza la media móvil de largo plazo de arriba hacia abajo, vende;

Agregue stop loss y gestión de posiciones, y calcule la cantidad de acciones a comprar; el tiempo de prueba es mejor para ejecutar un ciclo alcista completo a partir de 2010; los períodos de promedio móvil utilizados son de 15 días y 60; medias móviles diurnas.

1. Calcular el valor medio según el periodo establecido.

2. Después del cierre diario, si se produce un cruce dorado, agregue la acción al grupo de acciones de compra, calcule la volatilidad promedio de 5 días ATR y determine el precio de límite de pérdidas como el precio más bajo natural: ATR. , basado en el riesgo Calcule la cantidad comprable según la proporción y la posición, y guárdela en la lista de acciones a comprar. Si ocurre un cruce muerto o el precio de las acciones cae por debajo del precio de límite de pérdidas, las acciones se guardarán en; la lista de acciones a vender;

3. Cuando el mercado abra al día siguiente, determine si las acciones a comprar están en el orden de posición. Si no, compre y agregue la orden de posición. acciones en la lista de ventas.

Banco de Ningbo' 002142. XSHE y Jin Shiyuan 603369. "XSHG" se utilizó como grupo de acciones para realizar pruebas retrospectivas.

Desde el 1 de agosto de 2019 hasta el 1 de febrero de 2021, el rendimiento de la estrategia fue del 32,57 %, por debajo del índice 300 de Shanghai y Shenzhen.

Desde 2010-8-1 hasta 2021-2-1, el rendimiento estratégico fue del 151,55%, superando al índice 300 de Shanghai y Shenzhen.

Debido a que el objetivo de inversión es específico del Bank of Ningbo y del mundo, no se puede decir que elegir otras acciones tendrá el mismo efecto, por lo que agregué una estrategia de selección de acciones:

4. Clasificación en el grupo de acciones Seleccione solo entre las acciones que componen las 300 de Shanghai y Shenzhen, seleccione acciones con una tasa de crecimiento interanual positiva de la ganancia neta, una ganancia no neta positiva, un ROE positivo y un rendimiento sobre el capital positivo, y seleccione las tres acciones principales en orden inverso según la tasa de crecimiento del beneficio neto y las acciones EPS únicamente, seleccione las acciones antes de que se abra el mercado todos los días.

Después de la selección de acciones, se realiza una sincronización de media móvil doble en las acciones del grupo de acciones. Los resultados de la prueba retrospectiva del 2010-8-1 al 2021-2-1 son los siguientes:

Se puede ver que todavía es ligeramente peor que el índice CSI 300. Se puede ver que es difícil superar el índice 300 de Shanghai y Shenzhen a largo plazo basándose simplemente en la estrategia de doble media móvil. En otras palabras, para los inversores comunes, insistir en invertir en fondos indexados puede vencer a la mayoría de los administradores de fondos de inversión activos.

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