¿Puedo tomar cursos de finanzas en la Universidad de Southampton?
Desde la interpretación de la regresión lineal hasta la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple.
La derivación de OSL y varias pruebas de hipótesis relacionadas con OSL, incluida la prueba de autocorrelación (prueba BG, prueba DW), prueba de heterocedasticidad (prueba QG, prueba de White), prueba de distribución de estado múltiple * * * lineal y positiva. (prueba B-J), prueba de estabilidad de parámetros, prueba de crepé y prueba de falla prevista. Los parámetros de OSL, el proceso de derivación de Rsquare, F-stat (esta parte está en el conjunto de ejercicios, durante el examen) y, por supuesto, la prueba t de parámetros.
Un estudio empírico del CAPM y el modelo multifactorial.
Modelo ARIMA, derivación de ACF, prueba de ruido blanco (prueba de Ljung-box), prueba de raíz unitaria (creo que la raíz unitaria es particularmente importante, no solo será un enfoque en el examen, sino también desde la perspectiva de ecuaciones en diferencias en el segundo semestre Derivar la raíz unitaria), leyes AIC y BIC.
El modelo de la familia GARCH (ARCH, GARCH, e GARCH, Threshold GARCH, GARCH-M y multivariado GARCH) y el especial pit VaR (Value-at-risk) no fueron mencionados por el profesor, pero el Se requieren cálculos para las tareas grupales.
Cointegración (introducción pero no examen). En el segundo semestre de Modelado avanzado de series de tiempo se discutirán modelos de medición más profundos (VAR, VECM). Por lo tanto, este curso es también el curso líder para el modelado avanzado de series de tiempo.