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¿Cuáles son los indicadores de identificación de los bancos comerciales de importancia sistémica? Indicadores básicos para la supervisión de riesgos de los bancos comerciales (implementación de prueba) Capítulo 1 Disposiciones generales Artículo 1 Con el fin de fortalecer la identificación, evaluación y alerta temprana de los riesgos de los bancos comerciales y prevenir eficazmente los riesgos financieros, de acuerdo con el " Ley de Supervisión Bancaria de la República Popular China", "Ley de Bancos Comerciales de la República Popular China" y "Reglamentos de la República Popular China sobre la administración de instituciones financieras extranjeras" para formular indicadores básicos para la supervisión del riesgo de los bancos comerciales. Artículo 2 Los indicadores básicos de la supervisión del riesgo de los bancos comerciales se aplicarán a los bancos comerciales financiados por China establecidos en el territorio de la República Popular China. Artículo 3 Los indicadores básicos de la supervisión de riesgos de los bancos comerciales son el punto de referencia para implementar la supervisión de riesgos de los bancos comerciales y un sistema de referencia para evaluar, monitorear y alertar tempranamente los riesgos de los bancos comerciales. Artículo 4 Los bancos comerciales calcularán simultáneamente los indicadores básicos de supervisión de riesgos consolidada y no consolidada de acuerdo con el calibre prescrito. Artículo 5 La Comisión Reguladora Bancaria de China realizará análisis horizontales, análisis comparativos entre pares, inspección y supervisión de los indicadores básicos de supervisión de riesgos de los bancos comerciales y adoptará medidas de supervisión selectivas de acuerdo con circunstancias específicas. Capítulo 2 Indicadores básicos Artículo 6 Los indicadores básicos para la supervisión de riesgos de los bancos comerciales se dividen en tres niveles, a saber, nivel de riesgo, migración de riesgos y compensación de riesgos. Artículo 7 Los indicadores de nivel de riesgo incluyen indicadores de riesgo de liquidez, indicadores de riesgo de crédito, indicadores de riesgo de mercado e indicadores de riesgo operativo, que son indicadores estáticos basados en datos temporales. Artículo 8 Los indicadores de riesgo de liquidez se utilizan para medir el estado de liquidez y la volatilidad de los bancos comerciales, incluidos los índices de liquidez, los índices de pasivos básicos y los índices de brecha de liquidez, calculados en moneda local y moneda extranjera, respectivamente. (1) El ratio de liquidez se refiere al ratio entre el saldo de activos corrientes y el saldo de pasivos corrientes. El ratio no debe ser inferior a 25 para medir el nivel general de liquidez de un banco comercial. (2) El ratio de deuda básica es el ratio entre los pasivos básicos y los pasivos totales, que no será inferior a 60. (3) El ratio de brecha de liquidez es la relación entre la brecha de liquidez en el balance dentro de 90 días y los activos líquidos en el balance con vencimiento dentro de los 90 días, y no debe ser inferior a -10. Artículo 9 Los indicadores de riesgo de crédito incluyen el índice de activos dudosos, la concentración crediticia de los clientes individuales del grupo y la correlación total. (1) El índice de activos dudosos se refiere a la proporción de activos dudosos sobre los activos totales, que no debe ser superior a 4. Este indicador es un indicador de primer nivel, que incluye un indicador de segundo nivel del índice de préstamos morosos; el índice de préstamos morosos es la proporción de préstamos morosos respecto del total de préstamos y no debe ser superior a 5. (2) Para los clientes del grupo con mayor concentración de crédito, la relación entre crédito total y capital neto no será superior a 65.438,05. Este indicador es un indicador de primer nivel, incluido el indicador de segundo nivel de concentración de préstamos a un solo cliente; la concentración de préstamos a un solo cliente es la relación entre el monto total del préstamo del cliente más grande y el capital neto, que no debe ser superior a 10. (3) La correlación total es la relación entre todas las líneas de crédito relevantes y el capital neto, y la relación no debe ser superior a 50. Artículo 10 Los indicadores de riesgo de mercado miden los riesgos que enfrentan los bancos comerciales debido a cambios en los tipos de cambio y las tasas de interés, incluida la proporción de posiciones acumuladas de exposición cambiaria y la sensibilidad al riesgo de tasas de interés. (1) La relación de posiciones abiertas acumuladas en divisas es la relación entre posiciones abiertas acumuladas en divisas y capital neto, que no será superior a 20. Los bancos comerciales que tengan las condiciones también pueden utilizar otros métodos (como el método del valor en riesgo y el método del valor presente del punto básico) para medir los riesgos cambiarios. (2) La sensibilidad al riesgo de tipos de interés se refiere a la relación entre el impacto de un aumento de 200 puntos básicos en los tipos de interés sobre el patrimonio neto de un banco y su capital neto. Este valor del indicador se formulará por separado en función de las necesidades reales de supervisión de riesgos después de la fecha. Se promulgan las políticas pertinentes. Artículo 11 El indicador de riesgo operacional mide el riesgo causado por procedimientos internos imperfectos, errores o fraude del operador y eventos externos, expresado como la tasa de pérdida por riesgo operacional, es decir, la pérdida causada por la operación dividida por el ingreso neto por intereses de la primera tres periodos más ingresos no financieros Ratio de media. La Comisión Reguladora Bancaria determinará por separado el valor del indicador de riesgo operacional después de que se promulguen las políticas pertinentes. Artículo 12 El indicador de migración de riesgo mide el grado de cambios de riesgo de los bancos comerciales, expresado como la relación del cambio en la calidad de los activos entre el período anterior y el período actual, y es un indicador dinámico. Los indicadores de migración de riesgo incluyen la tasa de migración de préstamos normal y la tasa de migración de préstamos morosos. (1) La tasa de migración de los préstamos normales es la relación entre el importe de los préstamos morosos y los préstamos normales, incluidos los préstamos normales y los préstamos con mención especial. Este indicador es un indicador de primer nivel e incluye dos indicadores de segundo nivel: tasa de migración de préstamos normal y tasa de migración de préstamos especiales. La tasa de migración de préstamos normales es la relación entre la cantidad de préstamos normales que se convierten en los últimos cuatro dígitos y los préstamos normales. La tasa de migración de préstamos con mención especial es la relación entre la cantidad de préstamos con mención especial que se convierten en préstamos morosos. Mención especial a los préstamos.