¿Qué métodos de medición se pueden utilizar en un sistema de evaluación de la capacidad de un banco comercial?

(1) Los indicadores de nivel de riesgo incluyen indicadores de riesgo de liquidez, indicadores de riesgo de crédito, indicadores de riesgo de mercado y Los indicadores de riesgo operativo son indicadores estáticos basados ​​en datos temporales.

1. Los indicadores de riesgo de liquidez miden el estado de liquidez y la volatilidad de los bancos comerciales, incluidos los índices de liquidez, los índices de pasivos básicos y los índices de brecha de liquidez, calculados en moneda local y moneda extranjera, respectivamente.

2. Los indicadores de riesgo de crédito incluyen la ratio de morosidad, la concentración del crédito de clientes de un solo grupo y la correlación total.

3. Los indicadores de riesgo de mercado miden los riesgos que enfrentan los bancos comerciales debido a cambios en los tipos de cambio y las tasas de interés, incluida la proporción de posiciones acumuladas de exposición al tipo de cambio y la sensibilidad al riesgo de tasas de interés.

4. El indicador de riesgo operacional mide el riesgo causado por procedimientos internos imperfectos, errores o fraude del operador y eventos externos, expresado como la tasa de pérdida por riesgo operacional, es decir, la pérdida causada por la operación y el Los ingresos netos por intereses de los tres primeros períodos más el promedio de los ingresos no financieros.

(2) El indicador de migración de riesgo mide el grado de cambios de riesgo de los bancos comerciales, expresado como la proporción de cambios en la calidad de los activos en el período anterior y el período actual, y es un indicador dinámico. Los indicadores de migración de riesgo incluyen la tasa de migración de préstamos normales y la tasa de migración de préstamos morosos:

1 La tasa de migración de préstamos normales es la relación entre el monto de préstamos morosos en préstamos normales y préstamos normales, incluidos. Préstamos normales y préstamos de mención especial. Este indicador es un indicador de primer nivel e incluye dos indicadores de segundo nivel: tasa de migración de préstamos normal y tasa de migración de préstamos especiales. La tasa de migración de préstamos normales es la relación entre la cantidad de préstamos normales que se convierten en los últimos cuatro dígitos y los préstamos normales. La tasa de migración de préstamos con mención especial es la relación entre la cantidad de préstamos con mención especial que se convierten en préstamos morosos. Mención especial a los préstamos.

2. La tasa de migración de préstamos morosos incluye la tasa de migración de préstamos de alto riesgo y la tasa de migración de préstamos dudosos. La tasa de migración de los préstamos de alto riesgo es la relación entre la cantidad de préstamos que se convirtieron en préstamos dudosos y los préstamos con pérdidas en préstamos de alto riesgo, y la tasa de migración de los préstamos de alto riesgo es la relación entre la cantidad de préstamos que se convirtieron en préstamos con pérdidas y el cantidad de préstamos dudosos.

(3) Los indicadores de compensación de riesgos miden la capacidad de los bancos comerciales para compensar las pérdidas por riesgos, incluida la rentabilidad, la adecuación de las reservas y la adecuación del capital.

1. Los indicadores de rentabilidad incluyen la relación coste-ingreso, la tasa de beneficio de los activos y la tasa de beneficio del capital. La relación costo-ingreso es la relación entre los gastos operativos más la depreciación y los ingresos operativos, que no debe ser superior a 45. La tasa de beneficio de los activos es la relación entre el beneficio neto después de impuestos y los activos totales promedio, que no debe ser inferior; superior a 0,6; la tasa de beneficio del capital es la relación entre el beneficio neto después de impuestos y el activo neto medio no debe ser inferior a 11.

2. Los indicadores del índice de adecuación de reservas incluyen el índice de adecuación de reservas para pérdidas de activos y el índice de adecuación de reservas para pérdidas crediticias. El índice de adecuación de reservas para pérdidas de activos es un indicador de primer nivel, y el índice de provisiones reales y provisiones para activos de riesgo crediticio no deberá ser inferior a 100. El índice de adecuación de reservas para pérdidas de activos es el índice de provisiones para préstamos reales a las provisiones para préstamos requeridas. y no será inferior a 100. Es un indicador secundario.

3. Los indicadores del índice de adecuación de capital incluyen el índice de adecuación de capital básico y el índice de adecuación de capital es la relación entre el capital básico y los activos ponderados por riesgo, que no debe ser inferior a 4; Capital básico más dos La relación entre el capital nivelado y los activos ponderados por riesgo no debe ser inferior a 8.