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¿Qué es la inversión cuantitativa real?

La inversión cuantitativa es esencialmente la misma que la inversión cualitativa tradicional, ambas basadas en la teoría de mercados ineficientes o débilmente eficientes. La diferencia entre los dos es que la gestión de inversiones cuantitativa es "la aplicación cuantitativa del pensamiento cualitativo" y pone más énfasis en los datos. El trading cuantitativo tiene las siguientes características:

1. Tome decisiones basadas en los resultados del modelo, no en sus sentimientos. La disciplina no sólo puede frenar la codicia, el miedo, la suerte y otras debilidades humanas, sino que también puede superar los sesgos cognitivos y puede ser rastreada.

2. La manifestación específica es "tres más". El primero es de múltiples niveles, e incluye un modelo de tres niveles de asignación de activos, selección de industrias y selección de activos específicos; el segundo es de múltiples perspectivas, con las ideas centrales de la inversión cuantitativa que incluyen ciclos macroeconómicos, estructura de mercado, valoración, crecimiento, la calidad de las ganancias y las previsiones de ganancias de los analistas, el sentimiento del mercado y otras perspectivas; el tercero son los datos múltiples, es decir, el procesamiento de datos masivos.

3. Pensamiento arbitral. La inversión cuantitativa utiliza un análisis exhaustivo y sistemático para capturar los errores de fijación de precios y las oportunidades generadas por los errores de fijación de precios, identificando así depresiones de valoración y obteniendo ganancias mediante la compra de activos infravalorados y la venta de activos sobrevaluados.

4. Probabilidad de ganar. En primer lugar, la inversión cuantitativa constantemente extrae patrones que se espera que se repitan a partir de datos históricos y los utiliza, en segundo lugar, depende de una combinación de activos para ganar, en lugar de un solo activo.

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