¿Qué es una prueba de estrés para préstamos?
Las pruebas de estrés consisten en establecer ciertas condiciones pesimistas y observar el estado financiero de la empresa en tales escenarios. Las pruebas de tensión de préstamos tienen como objetivo determinar el impacto de una reducción en la participación de mercado o los ingresos de un prestamista en su situación financiera para determinar su capacidad de pago y evaluar los riesgos. Esto también es parte de la calificación.
2. ¿Qué es la prueba de estrés del préstamo?
Las pruebas de estrés bancario son un método de análisis de riesgos basado en un análisis cuantitativo. Al calcular las pérdidas que los bancos pueden sufrir en circunstancias extremas adversas, como eventos de baja probabilidad, y al analizar el impacto negativo de estas pérdidas en la rentabilidad y el capital de los bancos, podemos evaluar y juzgar las vulnerabilidades de los bancos individuales, de los grupos bancarios y de los bancos. sistema bancario y tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, supongamos que las tasas de interés aumentan bruscamente en 65.438+000 puntos básicos, una moneda se deprecia repentinamente un 30%, los precios de las acciones se desploman un 20% y otros cambios anormales en el mercado, y luego prueba el desempeño de las instituciones financieras o las carteras de activos bajo presión. de cambios repentinos en estas variables clave del mercado, vea si puede soportar este cambio repentino en el mercado.
Pasos y procedimientos para las pruebas de estrés bancario: determinar factores de riesgo, diseñar escenarios de estrés, seleccionar supuestos, determinar procedimientos de prueba, realizar pruebas regularmente, analizar resultados de pruebas y determinar puntos de riesgo potenciales y eslabones débiles a través de pruebas de estrés. Informar los resultados de acuerdo con los procesos internos, tomar medidas de emergencia y otras medidas de mejora relevantes, e informar a las autoridades reguladoras.
Las pruebas de tensión bancarias generalmente incluyen el riesgo crediticio, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez y el riesgo operativo del banco. En las pruebas de tensión, los bancos comerciales deberían considerar la interacción entre los diferentes riesgos y el impacto de los mismos.
(1) Los escenarios de estrés que se pueden utilizar para el riesgo crediticio incluyen, entre otros, los siguientes: recesión macroeconómica en las principales economías nacionales y extranjeras; fuerte caída de los precios inmobiliarios; deterioro de la calidad de los préstamos; empresas con líneas de crédito relativamente concentradas y sus La contraparte tiene dificultades para pagar otras circunstancias que tienen un impacto significativo en el riesgo crediticio del banco.
(2) Los escenarios de pruebas de estrés para los riesgos de mercado incluyen, entre otros, los siguientes: cambios adversos en los precios de los activos en el mercado; grandes cambios en los principales tipos de cambio de divisas; un aumento repentino en la repreciación de las tasas de interés; brecha; el impacto de las tasas de interés de referencia en los bancos es desfavorable; la aparición de la curva de rendimiento no favorece el movimiento de los bancos, y el uso concentrado de herramientas de opciones para realizar operaciones de opciones sobre activos y pasivos puede generar pérdidas para los bancos. (3) Los escenarios de pruebas de resistencia también incluyen las siguientes situaciones: dificultades de liquidez en los fondos bancarios; pérdidas causadas por fraudes internos o externos importantes y fallas en los sistemas de tecnología de la información.
3. ¿Qué significa préstamo de prueba?
Las pruebas de estrés consisten en establecer ciertas condiciones pesimistas y observar el estado financiero de la empresa bajo tales escenarios. Las pruebas de tensión de préstamos tienen como objetivo determinar el impacto de una reducción en la participación de mercado o los ingresos de un prestamista en su situación financiera para determinar su capacidad de pago y evaluar los riesgos. Esto también es parte de la calificación.