¿Qué es la tecnología de control de riesgos VaR?

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Análisis:

VAR es una tecnología de cuantificación de riesgos recientemente desarrollada y eficaz en el mundo. En riesgo. Una de sus definiciones más populares es: la pérdida máxima potencial en el precio de mercado de cualquier instrumento y variedad financiera en determinadas condiciones dentro de un cierto período de tiempo en el futuro. En esta definición se incluyen dos factores básicos: "un momento determinado en el futuro" y "condiciones dadas". Las primeras pueden ser un día, dos días, una semana o un mes, etc., mientras que las segundas pueden ser condiciones económicas, condiciones de mercado, empresas que cotizan en bolsa y sus industrias, condiciones de reputación, condiciones de probabilidad, etc. La condición de probabilidad es una condición básica en VAR y la condición más utilizada. Su publicación es similar a la publicación del pronóstico del tiempo. Por ejemplo: "El momento es un día, el nivel de confianza es del 95% (probabilidad) y el VAR de la cartera de acciones es de 10.000 yuanes". El significado es: "Mañana, la cartera de acciones puede estar segura en un 95%". La pérdida máxima no excederá los 10.000 yuanes." Yuan." O en otras palabras: "Sólo hay un 5% de posibilidades de que la pérdida máxima de esta cartera de acciones supere los 10.000 yuanes mañana.

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