¿Qué es el enfoque basado en calificaciones internas?

Método IRB El método IRB determina la ponderación por riesgo del crédito en función de factores como la probabilidad de incumplimiento (PD), la tasa de pérdida bajo una determinada probabilidad de incumplimiento (LGD), el total de posiciones abiertas en el momento del incumplimiento y el vencimiento (M). Según el grado de complejidad, el enfoque basado en calificaciones internas se puede dividir en enfoque primario y enfoque avanzado. Según el enfoque basado en calificaciones internas, los bancos clasifican los riesgos en las cuentas bancarias en los siguientes seis tipos: riesgo corporativo, riesgo país, riesgo interbancario, riesgo de negocios minoristas, riesgo de financiación de proyectos y riesgo de acciones. Luego, el banco determina sus elementos de riesgo basándose en parámetros estándar o estimaciones internas, calculando el riesgo que enfrenta el banco. Estos factores de riesgo incluyen principalmente: probabilidad de incumplimiento (PD), que se refiere a la probabilidad de que el deudor viole las regulaciones crediticias y no pueda pagar el capital y los intereses a tiempo; la pérdida contra incumplimiento (LGD) se refiere a la pérdida causada al banco por la deuda del deudor; falta de pago del principal y los intereses a tiempo, que se expresa como deuda unitaria. El valor de riesgo de pérdida promedio (EAD) se refiere a la estimación del riesgo que enfrenta el banco cuando la contraparte incumple; El vencimiento (M) se refiere al período contractual efectivo de la transacción que el banco puede ofrecer al regulador. El objetivo principal del enfoque basado en calificaciones internas es hacer que la asignación de capital sea más precisa y más consistente con el riesgo crediticio interno del banco. Esto también es coherente con el marco de evaluación interna del riesgo crediticio y la adecuación del capital de los bancos con sistemas sólidos de gestión de riesgos.

Para gestionar mejor los riesgos, los bancos chinos deben adoptar algunos métodos avanzados de gestión de riesgos, como el método de calificación interna. Sin embargo, la implementación del IRB requiere que los bancos cumplan con los siguientes requisitos mínimos, y cumplir estos requisitos mínimos en sí mismo es un desafío importante para los bancos chinos.

(1) Segmentación efectiva del riesgo de crédito.

(2) Integridad y exhaustividad de la calificación.

(3) Mejora del sistema y métodos de calificación.

(4) Estándares del sistema de calificación.

(5)5) Medición de la PD.

(6) Sistema de información y recogida de datos.

(7) Uso de calificaciones internas.

(8) Verificación interna.

(9) Divulgación de información.

De acuerdo con los requisitos del Nuevo Acuerdo de Capital, los bancos deben divulgar la siguiente información: Divulgación cualitativa de información sobre métodos de medición y valores clave. Divulgación cuantitativa de información de evaluación de riesgos que debe divulgarse; una medida de calidad y confiabilidad de After Effects.

Por lo tanto, para implementar el método de calificación interna dentro de la industria bancaria de mi país, se deben realizar las siguientes tres tareas básicas:

(1) Fortalecer la gestión de datos. (2) Obtener profesionales y recursos relevantes. (3) Implementar un cierto grado de gestión del cambio para ayudar a la implementación del proyecto.

2.2 Divulgación de información

Por primera vez, el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea estipula formalmente que la disciplina de mercado (el tercer pilar) es un medio de regulación del capital. La disciplina de mercado tiene la función de obligar a los bancos a asignar fondos de manera efectiva y racional y controlar los riesgos, y puede promover que los bancos mantengan niveles de capital adecuados. Al mismo tiempo, los mecanismos efectivos de disciplina de mercado también son una herramienta eficaz para cooperar con las autoridades reguladoras para fortalecer la supervisión; . Para garantizar la implementación efectiva de la disciplina de mercado, es necesario establecer un sistema de divulgación de información bancaria, imponer una estricta disciplina de mercado a los bancos y exigir a los bancos que mejoren la transparencia de la información.

La disciplina de mercado consiste en aumentar la fuerza vinculante del mercado sobre los bancos exigiéndoles que revelen información. El nuevo acuerdo estipula que los bancos divulgarán dos veces al año el ámbito de aplicación del acuerdo de capital, la composición del capital, la exposición al riesgo y el índice de adecuación del capital, en función de la importancia de la información. Las recomendaciones de divulgación de información básica se aplican a todos los bancos, mientras que los bancos que utilizan enfoques basados en calificaciones internas, técnicas de mitigación del crédito y titulización de activos deben divulgar información relevante. Sin embargo, debido a consideraciones competitivas, es posible que la información patentada del banco no se divulgue. La divulgación de información bancaria favorece el uso de las fuerzas del mercado para proteger los intereses de los depositantes e inversores y mantener la salud y la estabilidad del sistema financiero.

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