¿Qué es la "exposición al riesgo"?

La exposición al riesgo se refiere al saldo del negocio crediticio que puede soportar riesgos por el incumplimiento del deudor. Las ponderaciones de riesgo del cliente generalmente son evaluadas por agencias de calificación externas con base en la información del cliente y se dividen en seis niveles: 0%, 10%, 20%, 50%, 100% y 150%.

Bajo el método estándar, activos ponderados por riesgo de crédito = ∑ Exposición al riesgo de crédito (EAD) × ponderación por riesgo del cliente.

Datos ampliados

La exposición al riesgo de tipos de interés también se denomina brecha de sensibilidad a los tipos de interés. Los bancos comerciales utilizan principalmente el índice de brecha de sensibilidad a los tipos de interés como base para controlar los riesgos de tipos de interés en su balance. hojas.

Específicamente, todos los activos y pasivos que devengan intereses del banco se dividen en diferentes períodos de tiempo según el ciclo de revisión de precios (como menos de 1 mes, de 1 a 3 meses, de 3 meses a 1 año, 1~5 años, más de 5 años, etc.).

En cada período, la "brecha" de revisión de precios se obtiene restando los pasivos sensibles a los intereses de los activos sensibles a los intereses y sumando los posiciones comerciales del balance ". Al multiplicar la brecha por el cambio supuesto en la tasa de interés se obtiene el impacto aproximado de este cambio en la tasa de interés sobre el cambio en el ingreso neto por intereses.

Enciclopedia Baidu-Exposición al riesgo