En futuros, combinaciones de cobertura de variedades comúnmente utilizadas (arbitraje entre especies)
Las combinaciones de arbitraje entre variedades comúnmente utilizadas incluyen: barras de refuerzo y mineral de hierro y coque; soja y aceite de soja y harina de soja; carbón coquizable y coque; aceite de palma y aceite de colza; ; laminación en caliente de chapa y barras de refuerzo.
1. El arbitraje entre variedades sólo puede llevarse a cabo a través de dos productos cuyas diferencias de precio tengan una fuerte correlación evidente. Antes de cruzar variedades, primero se debe estudiar la correlación entre variedades. Además de las transacciones ordinarias de productos básicos, también se pueden realizar transacciones de arbitraje. Existen básicamente dos tipos: arbitraje al contado y arbitraje intertemporal. Hay tres métodos de arbitraje de futuros: arbitraje intertemporal, arbitraje entre mercados y arbitraje entre variedades. Estos dos productos generalmente tienen una fuerte relación de sustitución o complementariedad en su uso y generalmente tienen una diferencia de precio relativamente fija.
2. En el comercio de arbitraje, los operadores se centran en el precio relativo del contrato en lugar del nivel de precio absoluto. Cuando la diferencia de precio es mayor que el rango de variación, el producto largo debe ser bajo y el producto corto debe ser alto; cuando la diferencia de precio es menor que el rango, la posición corta debe ser baja y la posición larga debe ser alta; . Cuando la diferencia de precio vuelve a un rango razonable, se pueden generar ganancias cerrando la posición al mismo tiempo. Los inversores pueden encontrar un rango de diferencia de precio razonable analizando la diferencia de precio. Cuando el rango de diferencia de precio excede el rango de diferencia de precio razonable, pueden operar.
3. Por lo general, dos o tres transacciones no se pueden completar estrictamente al mismo tiempo. Es posible que algunas transacciones de cartera de arbitraje y fluctuaciones de precios queden expuestas, y la posibilidad de salida no garantiza que la operación se realice. ser rentable; dado que el arbitraje implica la entrega futura de fondos, existe el riesgo de incumplimiento de la contraparte y de incapacidad para pagar los fondos; otro riesgo del comercio de arbitraje proviene del fracaso simultáneo de la relación de precios entre compradores y vendedores;
El principio del arbitraje, en términos sencillos, es que dos contratos tienen una buena correlación y, de repente, aparece una laguna en el mercado que destruye el equilibrio entre los dos contratos. Los inversores entran al mercado para obtener ganancias, esperan a que el mercado se recupere y luego cierran sus posiciones. Este es el concepto de rendimiento medio. Las estrategias de arbitraje generalmente incluyen arbitraje de tiempo, arbitraje de tiempo cruzado, arbitraje de mercado cruzado, arbitraje de producto cruzado, etc. Vender el contrato de mes de entrega a corto plazo y comprar el contrato de mes de entrega a plazo, esperando que el precio a plazo caiga menos que el precio reciente.