Red de conocimiento de divisas - Cotizaciones de divisas - ¡Existe una fórmula para el coeficiente ββ y el coeficiente αα~! Urgente~! !

¡Existe una fórmula para el coeficiente ββ y el coeficiente αα~! Urgente~! !

Este es un modelo de análisis del precio de las acciones muy común. Se utiliza principalmente para discutir si existe una relación entre el valor en los estados contables y el rendimiento del precio de las acciones. En términos generales, cuanto mejor sea el valor de los estados contables, mayor será el rendimiento del precio de las acciones, si el mercado/los inversores pueden analizar correctamente el significado representado por los estados contables y reflejarlo en el precio de las acciones.

El significado representativo de cada coeficiente es el siguiente:

Intercepción:

α: cuando UEPS, div, ch y bv son todos 0, el valor predicho del COCHE.

Esto no tiene mucho sentido en este modelo, porque obviamente UEPS, div, ch y BV no pueden ser 0 al mismo tiempo, especialmente CF y BV.

Pendiente:

β1-Cuando DIV, CH y BV permanecen sin cambios, cada vez que UEPS aumenta en uno, el porcentaje de CAR aumenta en consecuencia (dependiendo de su unidad, debe ser 0,01 yuanes o 1 yuanes).

Por ejemplo, β 1 = 0,5, suponiendo que la unidad sea 1 yuan, entonces por cada aumento de 1 yuan en UEPS, CAR aumentará en 0,5 en consecuencia, siempre que DIV, CH y BV permanezcan sin cambios.

Los siguientes son iguales:

β2-Con UEPS, CH y BV sin cambios, por cada aumento en DIVS, el porcentaje de CAR aumentará en consecuencia (según su unidad Diferente , debería ser 0,01 yuanes o 1 yuan).

β3-Con UEPS, DIV y BV sin cambios, por cada aumento en CH, el porcentaje de CAR aumentará en consecuencia (dependiendo de su unidad, debe ser 0,01 yuanes o 1 yuan).

β4: cuando UEPS, DIV, CH y CH permanecen sin cambios, por cada aumento en BV, el porcentaje de CAR aumentará en consecuencia (dependiendo de su unidad, debe ser 0,01 yuanes o 1 yuan).

Finalmente,

εit - error aleatorio. Debe haber algo en el modelo de regresión. Suelen ser variables aleatorias que obedecen a una distribución normal y son independientes entre sí. No tienen correlación con UEPS, DIV, CH y BV. Esta es la parte de CAR que no puede explicarse por la correlación con UEPS, DIV, CH,. y BV.

上篇: Noticias de Quzhou 下篇: ¿Se ha sentido decepcionado con Shantou desde que llegó a la Universidad de Shantou?
Artículos populares