Hola, después de leer las preguntas que respondiste antes, siento que tienes muchos conocimientos sobre economía. ¿Puedo hacerte dos preguntas? Gracias
La respuesta debería ser b, b, este es un problema de cobertura dinámica. Si la respuesta es correcta, debería calcularse así: primero, si tiene euros y espera convertirlos en dólares estadounidenses, entonces enfrenta el riesgo de una depreciación del euro. De la expansión de Taylor, podemos ver que delta es la primera derivada, por lo que el número de contrato inicial es 10.000*1 (delta de activo) = 6,25*-0,83*N (contrato número 1; el número de contratos modificados es 10.000*1 (activo incremento)= 6,25 *-0,9 * n (número total de nuevos contratos); los resultados del cálculo son -19,2 y -17,7 respectivamente. El tipo de cambio cambia de 1,2888 dólares estadounidenses/euro a 1,276 dólares estadounidenses/euro, y el delta cambia de. -0,83 a -0,9. Podemos saber que el método de cotización del contrato también es A$/Euro, la profundidad es real y el delta está cerca de 1. Es decir, compré un contrato de 19,2 al principio y luego el. DELTA cambió para requerir un contrato 17.7, así que vendí el contrato 1.5. Lo mismo ocurre con las dos preguntas. Incluso si estoy equivocado, mi idea debería ser correcta. Primero, la condición implícita para determinar el. El valor variable del activo es que el delta del activo es 1. La expansión es la fórmula de valoración de primer y segundo orden de DELTA gamma para calcular el valor variable del contrato de opción. El valor del activo dividido por el valor del contrato es. el número de contrato Luego se determina el precio del contrato, es decir, si el cambio delta es consistente con la pregunta. Se utiliza un conjunto de números de cobertura y el número de cobertura modificado para calcular el monto del cambio del contrato. La cotización cambiaria es A USD/RMB Al principio pensé que 1 dólar estadounidense equivalía a 1,2888 euros. Creo que los beneficios de la apreciación del euro se compensan. dejar un mensaje para discusión