En finanzas, ¿qué mide la varianza delta beta?

1 y la varianza son los indicadores más importantes y comúnmente utilizados para medir el grado de variabilidad de los datos. La varianza es el promedio de la suma de las desviaciones al cuadrado de cada dato de su media aritmética, generalmente expresada como σ2. La unidad de medida y la dimensión de la varianza no son fáciles de explicar en el sentido económico, por lo que en el trabajo estadístico real, la raíz cuadrada aritmética de la varianza-desviación estándar se utiliza a menudo para medir el grado de diferencia en los datos estadísticos.

En general, la varianza es la dispersión medida ajustando una serie de valores en un modelo funcional. En la ciencia de las inversiones, se utiliza para medir el riesgo.

2. El coeficiente beta es una herramienta para evaluar el riesgo sistémico de los valores. Se utiliza para medir la volatilidad de una cartera de valores o inversiones en relación con el mercado general. Comúnmente utilizado en términos de inversión como acciones y fondos. Es un concepto estadístico que refleja el desempeño de un objeto de inversión en relación con el mercado en general. Cuanto mayor sea su valor absoluto, mayor será el cambio en sus rendimientos en relación con el mercado; cuanto menor sea su valor absoluto, menor será el cambio en relación con el mercado. Si es negativo, significa que la dirección del cambio es opuesta a la del mercado; cuando el mercado sube, baja y cuando el mercado baja, sube. Similar al coeficiente de correlación.

Por ejemplo, si la beta de una acción de alta calidad es 2, se puede entender que cuando el mercado (generalmente) sube un 2%, esta acción generalmente aumentará un 2x2%=4%. Si el mercado cae un 2%, las acciones caerán un 4%.

Es relativamente sencillo, ¡espero que pueda despertar tu interés en la investigación!