La relación entre el riesgo de inversión y el coeficiente de riesgo del mercado de valores (coeficiente β), la desviación estándar y el valor esperado
La desviación estándar enfatiza la volatilidad del valor en sí. Cuanto mayor es la volatilidad, mayor es la desviación estándar, que es el concepto de volatilidad absoluta.
La desviación estándar del valor A es menor que la desviación estándar del valor B. Decimos que el riesgo de volatilidad general del valor A es relativamente pequeño, mientras que el riesgo de volatilidad del valor B es relativamente grande. La desviación estándar incluye el riesgo de mercado de un valor y el riesgo específico.
Por el contrario, β enfatiza que la fluctuación de este título es relativa a todo el mercado (M), tomando como referencia todo el mercado.
Cuando el mercado fluctúa 1 punto porcentual, el Valor A fluctúa 1,25 puntos porcentuales, por lo que decimos que el Valor A tiene un mayor riesgo de mercado en comparación con el mercado, el Valor B fluctúa 0,95 puntos porcentuales; Dijimos que el Valor B tiene relativamente poco riesgo de mercado.
Datos ampliados:
Medidas preventivas
Prevenir y resolver riesgos financieros. Para lograr los objetivos de la gestión financiera, es el foco de la gestión financiera corporativa. ?
(1) Analizar detenidamente el macroentorno financiero y sus cambios, y mejorar la resiliencia y adaptabilidad. Para prevenir riesgos financieros, las empresas deben analizar y estudiar cuidadosamente el cambiante macroentorno de la gestión financiera, captar sus tendencias y patrones cambiantes, formular diversas medidas de emergencia, ajustar oportunamente las políticas de gestión financiera y cambiar los métodos de gestión.
(2) Mejorar continuamente la concienciación sobre los riesgos de los gestores financieros. La prevención de riesgos debe atravesar la gestión financiera de principio a fin.
(3) Mejorar el nivel científico de la toma de decisiones financieras. Prevenir riesgos financieros causados por una mala toma de decisiones. en el proceso de toma de decisiones. Es necesario considerar completamente varios factores que afectan la toma de decisiones, intentar utilizar métodos de análisis y cálculo cuantitativos y utilizar modelos científicos de toma de decisiones para tomar decisiones. Todas las opciones posibles deben analizarse y evaluarse cuidadosamente. Elija la mejor solución para la toma de decisiones y evite suposiciones subjetivas.
(4) Enderezar las relaciones financieras internas de la empresa y realizar la unificación de responsabilidades, derechos e intereses. Es necesario aclarar el estatus, el papel y las responsabilidades de cada departamento en la gestión financiera corporativa, y otorgarles los poderes correspondientes para aclarar verdaderamente los derechos y responsabilidades.
Enciclopedia Baidu-Riesgo de inversión