Ubicación abierta tipo de ubicación abierta
① Apertura neta de posiciones spot. La posición abierta neta actual se refiere a la posición abierta formada por el negocio incluido en el balance, que es igual a los activos corrientes del balance menos los pasivos corrientes.
② Apertura neta a largo plazo. La posición abierta neta a plazo se refiere principalmente a la posición abierta formada por la compra y venta de contratos a plazo, cuyo importe es igual a la posición del contrato a plazo comprado menos la posición del contrato a plazo vendido.
③Opción de apertura. La cantidad de interés abierto mantenido en una opción es igual a la cantidad total de cada moneda extranjera que el banco pueda necesitar comprar o vender como resultado de mantener la opción.
(4) Otras posiciones abiertas, como negocios de garantía denominados en moneda extranjera y compromisos similares, si pueden usarse pasivamente y son irrevocables, deben registrarse en posiciones abiertas en divisas.
Suma los cuatro elementos anteriores y obtendrás una apertura de posición en una sola moneda. Si la posición abierta de una moneda extranjera es positiva, significa que la institución está en una posición larga en esa moneda; si la posición abierta de una moneda extranjera es negativa, significa que la institución está corta en esa moneda;
(2) Posición abierta total
El primero es el método de posición abierta total acumulada. El interés abierto acumulado es igual a la suma de todas las posiciones largas y cortas en divisas extranjeras. Este método de medición es conservador.
El segundo es el método de apertura total neta. Las posiciones abiertas totales netas son iguales a la diferencia entre posiciones largas y cortas en todas las monedas extranjeras. Este método de medición es relativamente radical.
El tercer método es el método del lado corto. En primer lugar, se suman las posiciones largas y cortas de cada transacción de divisas (llamadas suma de las posiciones largas y cortas netas respectivamente); en segundo lugar, se comparan los dos totales y, finalmente, se toma el total mayor como la posición abierta total del banco; La ventaja del método del lado corto es que no sólo considera los riesgos de las posiciones largas y cortas, sino que también considera el efecto de compensación entre ellas.