¿Cómo evitar el sobreajuste del sistema de negociación en el comercio de futuros?

Da un ejemplo cuantitativo. Usted construye un sistema de comercio de futuros y necesita realizar una prueba histórica.

Hay un parámetro en su sistema comercial. ¿Qué son los parámetros? Por ejemplo, la regla del comercio de tortugas se abrió paso y abrió una posición en el punto más alto el día 20. Este 20 es el parámetro.

¿Por qué elegir 20? ¿Por qué no elegir 21, 34, 15 o 28?

Esto se llama selección de parámetros.

El llamado sobreajuste significa que cuando se utiliza esta estrategia, después de realizar pruebas históricas, se descubre que si cambio los parámetros a 24, entonces mi sistema tendrá el mayor rendimiento en la tendencia pasada.

Entonces usaré 24. En mi sistema comercial, todos los parámetros deben elegirse con el mejor desempeño histórico. Es un ajuste perfecto.

¿Cuáles son las desventajas de hacer esto? Porque su efecto es el mejor en tendencias históricas, pero ser el mejor en tendencias históricas no significa que será mejor en el futuro. Tal vez vuelvas a realizar la prueba un año después y descubras que el mejor parámetro ahora es 32. Porque las tendencias del próximo año se han integrado en la historia y han cambiado la historia.

Y si sobreajusta el resultado de una prueba histórica, por ejemplo, descubre que utilizó 654,38 millones para negociar futuros de barras de refuerzo, su reducción máxima es de solo 654,38 millones y su pérdida máxima es de solo 5 veces. Entonces, usted diseña su posición basándose en estos datos optimizados.

¿Cuál es el resultado? En la tendencia futura del mercado, este parámetro repentinamente no cumple con las expectativas y el ritmo cambia, lo que hace que usted pierda dinero directamente en la línea de cierre.

Éste es el peligro de la sobreoptimización.

De hecho, los operadores de futuros que pueden alcanzar el paso de optimización de parámetros generalmente no liquidarán sus posiciones. El mayor riesgo es que las pérdidas superen las expectativas, lo que conducirá a una serie de frustraciones en la confianza y voluntad quebrantada.

Muchos operadores de futuros optimizarán los parámetros del sistema, pero muchas veces no saben hasta qué punto la optimización no es excesiva. En realidad yo tampoco lo sé.

La palabra excesivo es evidentemente una palabra sin alcance. ¿Qué es excesivo? No puedo controlarlo.

Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar el sobreajuste?

Lo que estoy haciendo es intentar empujarlo hacia arriba y mirar el problema desde otra dimensión.

El ajuste y la optimización de parámetros, para decirlo sin rodeos, son pequeños detalles. Diferentes parámetros representan diferentes ratios de pérdidas y ganancias. Por ejemplo, entre la media móvil de 20 días y la media móvil de 50 días, la cantidad de pérdida única que soporta y la ganancia en una ola de condiciones de mercado son definitivamente diferentes. Sin embargo, las tendencias del mercado son inciertas.

Esto es muy importante. Dado que no sabemos cómo será el mercado en el futuro, ¿tiene sentido que estemos angustiados por qué número elegiré aquí? Eliges 21, eliges 15, eliges 45. ¿Es esto apropiado? El mercado futuro decidirá si se trata de un sobreajuste o no. No podemos ir al futuro y no tiene sentido preocuparse por ello.

El llamado camino del comercio de futuros es simple porque, a veces, tus ideas deben ser simples, tan simples que otros piensen que son demasiado toscas.

La dimensión de mi sitio es mirar directamente al sistema.

La media móvil de 20 días es diferente de la media móvil de 50 días. Salir de un máximo de 10 días también es diferente a salir de un máximo de 20 días. El primero tiene más señales y más paradas, pero la posición de entrada del primero puede resultar más ventajosa en determinados momentos.

Te gusta hacer tendencias más cortas y no puedes aceptar grandes tomas de ganancias, así que elige parámetros pequeños. No le gusta enviar señales con frecuencia y desea seguir la gran tendencia, así que elija parámetros importantes.

En cuanto a parámetros pequeños, ¿es mejor 20, 18 o 21? No tiene absolutamente ningún sentido preocuparse por esto.

Además, el diseño de puestos no debe hacer referencia a la llamada historia. Algunas personas dependen en gran medida del examen histórico para establecer posiciones estratégicas. Incluyendo el mayor retroceso de la historia, la mayor pérdida de la historia, la pérdida promedio, etc. ¿Puedo? seguro. Pero si es desde una perspectiva absolutamente segura, lo mejor es dar un 50% de descuento y luego cooperar con los ganadores y los perdedores.

En el comercio de futuros, debido a la incertidumbre de las tendencias, en realidad no existe un método perfecto de gestión de posiciones. Tal vez lo diseñó desde el punto de vista del backtesting histórico estratégico, que no es nada en absoluto, pero aún es un poco bajo.

Pero también es posible que si eres tan conservador que solo abres la mitad de la posición, esta estrategia aún te liquide.

La incertidumbre de las tendencias hace que todo sea posible.

Se liquidó un conjunto de estrategias. ¿Alguna pregunta? Ese no es necesariamente el caso. Puede ser que las condiciones del mercado durante este período hayan bloqueado al Dios de la Matanza y el Buda haya bloqueado al Buda Asesino. La razón por la que lo liquidan no es un problema de lógica, sino un problema de administración del dinero.

La forma en que se administra el dinero es un tema largo. Si eres responsable de una estrategia, lo mejor es tener un colchón de seguridad y posiciones conservadoras para ganar o perder.

El llamado sobreajuste en realidad hace que el operador de futuros se sienta demasiado confiado. Piensa que su estrategia es buena, piensa que sus parámetros son buenos, piensa que su posicionamiento es bueno.

Como resultado, el mercado cambió repentinamente su ritmo. Después de quedar atónito, se movió con mucha suavidad. Para decirlo sin rodeos, este tipo de cosas no se pueden solucionar al 100%. ¿Por qué?

Porque la tendencia es incierta. Tú haces la tendencia, pero no haces la tendencia. Creas un impacto, la tendencia nunca se detiene, creas un día, un caos incontable...

Entonces, ¿cómo hacemos lo mejor que podemos?

Seguir las normas de gestión de fondos. Trate de ser conservador hasta que no haya ganancias en la cuenta. Si todavía está perdiendo dinero por ser conservador, continúe reduciendo su posición. Si no puede detener la pérdida cuando reduce su posición a un solo lote, entonces solo puede dejar de abrir la posición o cerrarla.

Ha determinado que su lógica comercial está bien, la gestión de su fondo ha llegado a su límite y todavía no puede dejar de perder dinero. Entonces solo puedo decir que tienes mucha suerte de comprar 10 billetes de lotería, todos los cuales son primeros premios...

El mercado quiere que muera y tengo que morir.

Finalmente resumir. No existe un método estándar o bueno para el sobreajuste. No se puede solucionar en absoluto.

Sugiero, olvídalo. Debe diseñar el sistema comercial desde la perspectiva de su propia ejecución y sus propias preferencias. Si 20 es un parámetro razonable para usted. Entonces no hay diferencia entre 21 y 18, porque no conoces el futuro.

Si tienes miedo al sobreajuste. Entonces ha diseñado y perfeccionado sus reglas de administración de dinero. Las reglas de gestión de fondos son perfectas y no importa si son adecuadas o no.

Utilizando el mismo conjunto de datos, no importa qué algoritmo se utilice, el resultado será el mismo. El viaje es similar.

1: Minimizar el uso de parámetros.

2. Múltiples variedades y múltiples periodos de inspección para los mismos parámetros.

3. El tiempo de prueba debe ser el mayor posible.

4. Desarrolla una regla, como cuántas estrategias representativas han fallado hasta el momento.

Los parámetros de optimización se controlan dentro de 4.

Distinguir entre realidad y ficción, luz y oscuridad.

Puedes probar más productos diferentes. Por ejemplo, su sistema está diseñado para índices bursátiles y puede usarse para probar barras de refuerzo, aluminio y divisas. Además, el plazo es bastante largo. Se requiere un mínimo de 50 transacciones. Si ajusta valores de parámetros, como dos parámetros, no dude en cambiarlos. Es un sistema confiable que puede tener retornos positivos.

Este problema no tiene solución y se puede evitar mediante una combinación de múltiples estrategias, múltiples variedades y múltiples periodos. No existe una estrategia perfecta porque la propia estructura del mercado siempre está cambiando.

¿Cómo evitar el sobreajuste del sistema de negociación en el comercio de futuros?

El problema con los temas es comprensible. El problema es que hay demasiadas teorías que aprender, demasiados métodos comerciales y el sistema comercial aún no se ha establecido y aún se encuentra en la etapa de prueba. Li propuso que la primera suposición subjetiva es el enemigo natural del sistema de comercio y que el propósito de establecer un sistema de comercio es superar la conciencia subjetiva. Los comerciantes maduros operan de acuerdo con las señales comerciales emitidas por el sistema comercial y ejecutan de acuerdo con las señales del sistema, ya sean correctas o incorrectas, los principios establecidos del segundo sistema comercial son simples y claros, fáciles de operar y repetibles; p>

Puedes probar más Tantos productos diferentes. Por ejemplo, su sistema está diseñado para índices bursátiles y puede usarse para probar barras de refuerzo, aluminio y divisas. Además, el plazo es bastante largo. Se requiere un mínimo de 50 transacciones. Si ajusta valores de parámetros, como dos parámetros, no dude en cambiarlos. Es un sistema confiable que puede tener retornos positivos.

Mi experiencia es reducir el número de parámetros. Por ejemplo, un sistema comercial de dos parámetros es más difícil de adaptar que un sistema comercial de 10 parámetros. Si hay demasiados parámetros, tendrá la tentación de ajustarlos hasta obtener los mejores resultados del backtest.

Si estás sobreactuando, no lo sabes. Si hay menos parámetros, se puede obtener un resultado cercano a una ley universal.

De hecho, no es tan difícil tener buenos resultados en futuros. Encontrar métodos y herramientas eficaces puede ayudar a los comerciantes.

Una vez completada la programación lógica, nuestra estrategia siempre necesita determinar los datos cuantitativos y encontrar el rango de datos apropiado mediante pruebas de datos históricos.

Pero a menudo a muchos cuantificadores les gusta ajustarse al mejor conjunto de datos para lograr los objetivos de una alta tasa de ganancias, un bajo retroceso y altos rendimientos. A esto se le llama sobreajuste.

Como todos sabemos, todas las pruebas utilizan el historial para verificar ideas. Estos datos han funcionado bien históricamente, pero es posible que no sean válidos en el futuro. Es como, ¿puedes orientarte en Shanghai con un mapa de Beijing?

Una buena estrategia tiene estas características a la hora de seleccionar datos.

1. Cuando los datos cambian dentro de un rango razonable, los resultados no serán cualitativamente diferentes. Es decir, cuando el valor del conjunto de datos cambia dentro de un rango razonable, el resultado sigue siendo rentable y no hay mucha retirada. Si un pequeño cambio resulta en una pérdida, entonces la estrategia no tiene éxito.

2. Diferentes variedades de prueba no deben producir resultados opuestos.

Ya sean acciones, hilos o harina de soja, una estrategia que no se puede utilizar universalmente no es una estrategia exitosa.

No lo compliques tanto, cuanto más sencillo, más efectivo será.