Grid Trading: La sabiduría convencional de las matemáticas derrota a los comentarios de los medios de Wall Street

porque puedes controlar tu propio destino.

En los últimos diez años, la inversión cuantitativa se ha convertido en un foco de atención en el desarrollo de los mercados de capitales europeos y estadounidenses, con un rápido impulso de desarrollo. Desde 2012, han surgido en China varios foros, conferencias e instituciones centradas en la inversión cuantitativa y los fondos de cobertura. Entre ellas, la Sociedad de Inversión Cuantitativa de China se estableció oficialmente en marzo de 2012. En sólo medio año, ha pasado de ser un grupo de interés de más de una docena de personas a convertirse en el grupo de investigación de inversiones cuantitativas más grande de China, con miembros en todo el país e incluso sucursales en América del Norte, Europa, Hong Kong y Taiwán.

Tengo un profundo conocimiento del vigoroso impulso de desarrollo de la inversión cuantitativa. Después de la publicación de mi libro "Inversión cuantitativa: estrategias y técnicas" a finales de 2011, la primera edición se agotó en un mes. Esto demuestra que existe una gran demanda de libros sobre inversión cuantitativa en todo el mercado. En esta circunstancia, el Instituto de Inversión Cuantitativa de China propuso la idea de compilar una serie de libros sobre inversión cuantitativa y fondos de cobertura, que inmediatamente recibió una respuesta entusiasta de los expertos de la industria.

El libro del Dr. Lin Wanjia "Método de comercio en red: la sabiduría tradicional de las matemáticas derrota a Wall Street" es una parte importante de la serie "Estrategia". Este libro presenta un método de negociación a corto plazo que utiliza una cuadrícula para capturar las fluctuaciones de precios. Esta rejilla es como la red de un pescador y captura todos los peces dentro de un rango determinado.

El método específico consiste en establecer una orden limitada en una determinada cuadrícula por encima y por debajo del precio de compra, y comprar o vender una determinada cantidad de acciones cuando el precio alcance este precio. El método de comercio en red se refiere a la sabiduría tradicional de los pescadores sobre la pesca, estableciendo un estrecho cerco en el mercado de valores, aprovechando todas las oportunidades de ganancias en el mercado de valores y logrando rendimientos excesivos. Después de ingresar al mercado a través del comercio en red, puede ignorar el análisis técnico y fundamental de la empresa que cotiza en bolsa y comprar o vender automáticamente una cierta cantidad de acciones siempre que el precio toque la red.

Los inversores minoristas nacionales adoptan principalmente el método de perseguir el aumento y detener la caída, mientras que el método de comercio en red es exactamente lo contrario, pero para comprar el fondo. Este método es especialmente adecuado para operaciones a corto plazo en mercados volátiles. Coopere con la estrategia de opciones presentada en otro libro del Dr. Lin, "Método de inversión para la preservación del capital: acciones que no caen", para maximizar la rentabilidad con bajo riesgo.

La estructura del mercado interno está dominada por operadores a corto plazo, que utilizan principalmente métodos de análisis técnico basados ​​en el seguimiento de tendencias. Debido a que hay muchos comerciantes que utilizan la misma estrategia, la dificultad para obtener ganancias aumenta considerablemente. El comercio en red es otra estrategia comercial completamente nueva que puede complementarse con el comercio de tendencias. Por ejemplo, las posiciones principales se utilizan para el comercio de tendencias y una pequeña cantidad de posiciones se utilizan para el comercio de red a corto plazo, lo que puede mejorar las oportunidades de ganancias sin aumentar los riesgos.

Este libro enumera más de 150 ejemplos para demostrar el funcionamiento del método de comercio en red y enumera errores comunes. Las reglas de entrada al mercado del método de negociación en red son las mismas que las del método de inversión con capital garantizado, pero las reglas de negociación son únicas. Cuando el mercado sube, puedes obtener enormes ganancias. Con la opción de venta del "Método de inversión de preservación del capital: acciones que no caerán", puede proteger su capital cuando el mercado cae y esperar oportunidades de rebote para obtener ganancias.

El Dr. Lin y su equipo utilizaron tecnología de inversión cuantitativa para compilar el método de negociación en red en un programa informático para ejecutar automáticamente transacciones de acciones de negociación en red en la plataforma de la estación de negociación. Se probaron datos históricos de más de 43 de las acciones y ETF estadounidenses más activos durante los últimos 38 años. El punto de stop loss se fijó en 5, no se consideró la cobertura de opciones de venta y aun así se lograron resultados satisfactorios. Las ideas y métodos de inversión propuestos en este libro son refrescantes y vale la pena estudiarlos.

Después de 30 años de rápido desarrollo económico, todos los ámbitos de la vida en China básicamente han tomado forma y el espacio para que los jóvenes crezcan es cada vez más pequeño. En los próximos diez años, la inversión cuantitativa y los fondos de cobertura serán una de las pocas industrias que pueden producir héroes individuales, sin importar quién sea usted, si tiene educación o no, si tiene experiencia o no, siempre y cuando trabaje duro. . No es un sueño inalcanzable estudiar modelos y mercados con los pies en la tierra, desarrollar un sistema comercial adecuado para mercados estables y rentables y lograr la libertad financiera. Por lo tanto, participar en las industrias de inversión cuantitativa y fondos de cobertura no se trata sólo de lograr la libertad financiera, sino, más importante aún, la dignidad humana.

¡Abrazemos la era dorada de la inversión cuantitativa y los fondos de cobertura en China!

Dr.Ding Peng.

Presidente de la Sociedad de Inversión Cuantitativa de China

Analista senior de estrategia cuantitativa del fundador Fubon Fund Company

Autor de "Estrategia y tecnología de inversión cuantitativa"

Editor jefe adjunto de "Inversión cuantitativa y fondos de cobertura"

Invitado especial CCTV/CBN

2012/12 Edificio Internacional Beijing Rongfeng